期貨的最大回撤是什么意思

期貨交易中經常講的“back市場”是什么意思?相對的是什么??如,最近經常...

Back全稱Backwardation，即現貨升水，也就是現貨價格高于期貨價格。一般而言期貨價格會略高于現貨價格，但是在市場對未來的預期非常悲觀的時候，會出現這種期現價格倒掛的現象。對于一般大宗商品來說，期現倒掛現貨升水并非稀罕事...

下面的做法來自七禾網的《期貨中國專訪理發師：用可控的系統方式做期貨投資》一文。理發師章位福在期貨量化交易圈子里算是比較有名的，很多人都比較熟悉了，而他運用資金管理主動控制最大回撤的做法更是令人稱道。總體來說，...

這個數字越小越好。有的機構用負數表示回撤，有的機構會用正數表示回撤，總的來說，數字的絕對值越小越好。打個比方，1元的雞，回撤10%就是變成0.9元，回撤20%就是變成0.8元了，回撤小才是好雞！回撤是日常交易...

包括,歷史最大回撤,歷史最大連虧,平均虧損等等。可以不可以?可以。但是,如果處于絕對的安全角度,最好打個對折,再配合上贏沖輸縮。在期貨交易中,因為走勢的不確定性,倉位的管理,實際上也沒有完美的方式。可能你按照策略歷史...

回撤可以簡單的理解為股票或者基金在一段時間內到達一個較高的價格后，股票或者基金的價格會出現下跌。如果在一段時間內出現了最大回落情形，這時就叫最大回撤。用戶在投資股票時要特別注意股票價格的回撤。回撤是日常交易中...

相比較而言，用量化的方法來投資期貨能夠在獲取收益的同時很好的管理風險。量化CTA能夠很好的避免人為主觀的非理性，在出現虧損或回撤時能夠及時的止損從而有效的規避風險，同時量化CTA基金能夠產生規模效應，這也是在國內乃至海外...

我做期貨一般只看六十日和兩百日均線，如果六十日均線日兩百日均線都朝下，那么我就做空，反過來就做多，如果兩百日均線朝下，六十日均線向上，那么我就認為是回撤，這個時候我不做單，如果再漲，那么我就繼續觀望，如果一直...

期貨中的reversingtrade是什么?其實就是問期貨交易中如何closeoutposition?謝謝!...其實就是問期貨交易中如何closeoutposition?謝謝!展開我來答6個回答#熱議#鶴崗爆火背后的原因是什么?___Sebastian2009-12-...

第三，正如預期的一樣，無論是平均盈利還是平均虧損，基本上都是隨著周期的延長而變大，值得注意的是，由于日線和周線的最優參數較大(分別為35和5)，即錯失了股指期貨上市初的做空機會，所以數據有些失真。實踐中，本人...