期貨波動率計算公式怎么做

幾個關于期權波動率的問題~

經過十多年的發展和完善,VIX指數逐漸被市場所接受,CBOE推出納斯達克100指數為標的的波動指數(納斯達克波動率指數,VXN)于2001年;計算VIX指數CBOE2003年,S&P500指數為標的,使指數更貼近市場實際。2004年推出的第一個期貨的波動(波動率指數...

股指期貨漲跌幅是怎么計算的?

具體的細則可以看中金所的網站。股票具有商品的屬性，說白了就是一種“商品”，所以它價格的多少由內在價值（標的公司價值）所決定，而且波動在價值上下。像普通商品一樣，股票的價格波動，都要受到供給與需求關系的影響。像...

期權怎么做波動率

在股票交易中，股票價格由供需關系決定；在期貨交易中，期貨價格可以由現貨價格決定；而在期權交易中，期權合約的價格還與波動率有關。波動率上漲，都會使認購/認沽期權合約價格上漲，當然還需要結合標的物的漲跌來計算。我們...

股票的波動率如何計算

漲跌幅=(今日收盤價-昨日收盤價)/昨日收盤價*100%。當前交易日最新成交價（或收盤價）與前一交易日收盤價相比較所產生的數值，這個數值一般用百分比表示。溫馨提示：入市有風險，投資需謹慎。應答時間：2021-11-26，最新...

請問波動率怎么算?

波動率volability其實在經濟學里面多指的是方差variance(σ^2)x^2=31.575平均值,∑(x-x^)^2/(n-1)=[（34-31.575)^2+(35-31.575)^2+(31.2-31.575)^2+(26.1-31.575)^2]/(4-1)=19.2709/3=6....

關于期貨公式

假設這個公式是真理公式就是很完美很正確的那么如果計算出來三個月的期貨價格是12，如果現在市場上是11，忽略手續費，該怎么操作？當然是買入，因為三個月后價格一定會漲到12元錢，對應的就是賣空，明白這個道理了嗎？...

期權隱含波動率怎么計算?什么是期權隱含波動率?

我們把市場中的期權現價用CM表示，期權理論價函數為C（S,X,r,T,σ）。計算隱含波動率的方法有很多種，但這些方法都是利用了期權波動率越大，期權價格也會越大的特性，具體計算過程包括以下4個階段。第一階段CM>...

期貨爆倉是怎么計算的?

0%=凈值/持倉保證金；持倉保證金=5000元/kg*15kg/手*2手*8%=12000元，代入公式：50%=凈值/12000元，所以凈值=6000元，也就是說當A的賬戶凈值為6000元的時候，系統將會對A進行強行平倉，也就是常說的爆倉。重倉...

期權delta標準計算公式與舉例說明如何計算的!

就是下面這個公式：B-S-M定價公式C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)

股指期貨計算收益公式是怎樣的

期貨（Futures），通常指期貨合約。是由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標準化合約。這個標的物，可以是某種商品，也可以是某個金融工具，還可以是某個金融指標。期貨合約的買方，...