歐洲美元期貨合約乘數

下列屬于外匯衍生品的有()。

【答案】：A、B、C外匯衍生品通常是指從外匯等基礎資產派生出來的交易工具，其種類包括外匯遠期、外匯期貨、外匯掉期與貨幣互換、外匯期權及其他外匯衍生品。外匯遠期包括無本金交割外匯遠期。D項屬于利率期貨。

選BCD，選項A應該為買入20份，原因是期貨合約每份面值為100萬美元，20份等于2000萬元面值，這樣才能覆蓋風險；選項B實際上就是[(93.68-93.09)/(100*4)]*100萬美元*20(注：這里除以100原因是這期貨是按每100美元進行...

【答案】：A,C,D歐洲美元期貨合約的月份為最近到期的4個連續月(非循環季月)，隨后延伸10年的40個循環季月。

3-monthEurodollarFuturesContract:3月期歐洲美元期貨合約。和聯邦資金利率期貨合約一樣,3月期歐洲美元期貨合約對于3月期歐洲美元存款也有影響。例如,3月期歐洲美元期貨合約和3月期歐洲日圓期貨合約的息差是決定USD/JPY未來走勢的基本...

【答案】：B3個月歐洲美元期貨合約的標的是本金為1000000美元、期限為3個月的歐洲美元定期存單。(P223)

2．交割方式：CME的3個月期國債期貨合約采用現金交割方式。(二)3個月歐洲美元期貨的報價及交割方式1．報價方式。3個月歐洲美元期貨實際是指3個月歐洲美元定期存款利率期貨，雖然也采用指數報價方式，它與3個月國債期貨的...

一份標準合約是10萬美金，交易單位是1手。

【答案】：B指數式報價，即用100減去不帶百分號的年利率報價。本題中，3個月歐洲美元期貨，年利率為2．5％，則報價為：100—2．500=97．500。故本題答案為B。

，而對于利率期貨的合約價值結算是這樣的：合約規模*[100-（100-利率期貨報價）*以年為單位計量單位的期限]/100。由于是規避利率上升風險，對于歐洲美元期貨來說就是要規避報價上的下跌風險，故此是建立空頭頭寸。

12月20號。12月20號是歐元12月股指期貨交割日，由于目前是上攻趨勢，后期隨著空單合約加速平倉換月，可能會導致指數在本周下半周繼續加速上漲。歐洲美元期貨合約是以倫敦銀行業拆借利率3個月期歐洲美元大額存單為基礎報價的一...