期貨合約價值計算題

期貨計算題

6月1日，賣出歐元即期，此時的歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，所以50萬歐元換回，50*1.212=60.6萬美元，最后，即期市場的盈虧是--6.56美元期貨市場3月1日，在期貨市場賣出4手6月到期的歐元期貨合約，成交價格為...

兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點...

好像第一題目還要補充什么，是兩份共1.5還是一份就1.5萬磅；還有“當前期貨價格為每磅160美分”是指合約總值嗎？如果是的話那保證金是按多少比例出的，不然無從計算啊

1.12月份現貨的盈虧：2000*(7-6)=2000美元12月份期貨的盈虧：2000*(6.5-7.5)=-2000美元期貨的虧損與現貨的盈利相等，套期保值沒有盈利和虧損。2.(1)買進10手大豆，對簽定的合同進行買入套期保值。(2)4月17日...

前者盈利62500*0.05=3125美元，相當于3125/2.15=1453.5英鎊。后者則虧損62500*0,04=2500美元，相當于2500/2.06=1212.6英鎊

如果3個月期滬深300指數期貨的市價為3000點，期貨合約的價值f=3000*300*e^(-q*△T)-3100*300*e^(-r*△T)結果懶得算了準備睡覺……第四個是二叉樹設上漲概率為p由50*e^8%=60p+40（1-p）解得p=70....

買入100手，7月份的銅期貨。因為一手銅是5噸，500噸，就是100手。保證金按10%算吧，5.33萬*500*10%=266.5萬的保證金。如果未來現貨銅價格上升，期銅的價格也將上升。到期后，可以直接交割...

第一題，我算給你看。不好意思的寫的啰嗦，我智商低。A基差就是：現貨減期貨價格的值。正向行情基差是負數。正向市場是現貨價格比期貨價格低，因為期貨會有保管費，倉儲費等等。先看看他期貨市場賺的錢是多少。（2060-...

1、此題不嚴謹，如果15500的賣出價先于15510的買入價掛出，則按照15500的價格成交，反之則按照15510的價格成交。2、如果1550的賣出價和15510的買入價同時掛出，則按照上海期貨交易所的交易規則，取買入和賣出價格中最接近前一...

一、1、由于出口商擔心價格上漲，因此需要做買入套期保值。100噸大豆在期貨市場上是10手。因此該出口商應在簽訂大豆現貨合約的同時買入相等噸數的期貨合約作為保值。2、1月17日，現貨價3100元，期貨價3180元4月17日，現貨...