遠期和期貨基本定價模型的假設包括

遠期、期貨和期權的聯系和區別

期貨、遠期和期權是三種類型的金融合約，它們提供了獲取整個世界的資產和風險/回報權衡的途徑。了解金融衍生品金融衍生品是兩個或兩個以上交易對手之間的合同，其價值來自于一個或多個基礎資產，如股票、債券、貨幣、市場指數...

債券，股票，期貨三類金融市場資產定價模型的原理：1、資本資產定價模型中，所謂資本資產主要指的是股票資產，而定價則試圖解釋資本市場如何決定股票收益率，進而決定股票價格。2、根據風險與收益的一般關系，某資產的必要收益率是...

并獲得合約規定的標的物。期貨：和遠期合約一樣，不同的是交易對方是交易所，期貨合約是標準化的。期權：和期貨、遠期不同，期權在購買時就要支付期權費，但期權費不是標的物價格。期權到期時，持有人可以決定是否行權。

第5章遠期和期貨價格的確定5.1投資資產與消費資產5.2賣空交易5.3假設與符號5.4投資資產的遠期價格5.5提供已知中間收入的資產5.6收益率為已知的情形5.7遠期合約的定價5.8遠期和期貨價格相等嗎5.9股指期貨價格5.10貨幣的遠期和期貨合約5.11商品...

第十二章遠期與期貨的定價1.[美]約翰·赫爾著,張陶偉譯,《期權、期貨和衍生證券》,華夏出版社,19972.[美]約翰·馬歇爾、維普爾·班塞爾著,宋逢明、朱寶憲、張陶偉譯,《金融工程》,北京:清華大學出版社,19983.[英]洛倫茲·...

【答案】：D資本資產定價模型是建立在若干假設條件摹礎上的，其中包括以下四項基本假設：①所有投資者都采用預期收益率和收益率的標準差來衡量資產的收益和風險；②所有的投資者具有同質預期，即他們對各項資產的預期收益率、...

【答案】：A、B、D資本資產定價模型的假設包括以下四項：①所有投資者都采用預期收益率利收益率的標準差來衡量資產的收益利風險③所有的投資者具響同質預期，他們對各項資產的預期收益率、標準差和協方差等具有相同的預期，...

就目前中國資本市場現狀而言,股指期貨上市后可行的套利策略包括:期現套利、跨期套利和結算套利。其中,期現套利將是股指期貨推出初期最受歡迎的策略。簡單來說,股指期貨期現套利的流程可以分為如下幾步:第一,確定期貨定價模型,...

二、交易目的不同：遠期交易的目的是為了在未來某一時間獲取或轉讓商品。期貨交易則是為了轉移風險或追求風險收益。三、功能作用不同：期貨交易的功能是規避風險和價格發現；遠期交易盡管在一定程度上也能起到調節供求關系、減少...

采用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、股票期權的性質、期權交易策略、布萊克-斯科爾斯模型、希臘值及其應用、波動率微笑、風險價值度、特種期權及其他非標準產品、信用衍生產品、氣候和能源以及保險衍生...