期貨低波動率策略

利率的波動率決定了遠期價格高于還是低于期貨價格

利率的波動率決定了遠期價格高于期貨價格。根據相關信息資料的查詢，當標的資產價格與利率呈負相關性時，遠期價格就會高于期貨價格。所以，利率的波動率決定了遠期價格就會高于期貨價格。

對于新入市的投資者特別是沒有經歷過期貨做空市場的投資者，建議以買入看漲期權策略和買入看跌期權策略為主慢慢熟悉，牛市做看漲期權、熊市做看跌期權。保護性看跌策略，由證券（或ETF）多頭與對應看跌期權的多頭構成。買入持有...

炒期貨常用的技術指標包括：1.移動平均線：簡單移動平均線（SMA）和指數移動平均線（EMA）用于識別趨勢。2.相對強弱指標（RSI）：用來衡量價格波動的強度和速度，判斷市場是否超買或超賣。3.隨機指標（KD指標）：用于...

撤銷合同支付的違約金怎么做賬務處理？根據當事人的約定，一方違約的，應當向另一方支付相應的違約金。企業支付違約金時，應通過“營業外支出”科目進行核算，具體會計分錄如何編制？撤銷合同支付的違約金會計分錄借：營業外...

這樣的例子比比皆是,比如90年代的增長型股票策略,08金融危機前的新興市場策略,危機后的黃金,低波動率策略,高股息策略等等。投資者持有資產時因為包含了風險因子才會得到風險溢價,用以補償他們所承擔的某一種系統性風險,我們知道風險溢價是...

收益率取值較為集中的聚集在均值周圍，表現出尖峰厚尾的分布特征，說明市場存在暴漲暴跌、大幅波動的現象。上升波動率=（第二個底部-第一個底部）/兩底部的時間距離。下降波動率=（第二個頂部-第一個頂部）/兩頂部的時間...

2004年推出的第一個期貨的波動(波動率指數期貨)波動率指數期貨,2004年推出波幅期貨,期貨的商業化的第二個方差(方差期貨),但須在三個月S&P500指數的現實方差(方差實現)。2006年,波動率指數期權在芝加哥期權交易所開始交易開始。波動...

你好，在期權價值的基礎上，市場對期權合約的供需關系決定了期權的市場價格，即權利金。從期權要素來看，期權價格通常會受到標的價格、行權價、合約到期期限、市場無風險利率、標的證券價格波動率等因素的影響。

提供了大量的業界事例，主要講述了期貨市場的運作機制、采用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、股票期權的性質、期權交易策略、布萊克-斯科爾斯模型、希臘值及其應用、波動率微笑、風險價值度、特種期權及...

在收益率上,一般會高于低利率環境里的現金類資產。這類絕對收益策略產品主要包括:(1)使用大類資產配置策略運作的基金或者基金組合(通過均值方差、BL、風險平價、CPPI、DDC等模型和方法構造出一個波動率較低而收益率相對較高的投資...