期貨期權價格計算公式

期貨期權套期保值計算,求解!

-英鎊資產貶值+英鎊期貨盈利結果數字肯定較小第三種情況用期權套期保值買進英鎊賣出期權（put）-英鎊資產貶值+英鎊期權（put）的盈利數字較小。你先理解期權概念，你按我的思路算算。我國還沒有場內期權品種。

持有成本？這是不存在套息的假設吧，意思就是說我們不考慮占用資金的利息問題，不然期貨合約的保證金margin（變動比較小）和期權合約的保證金premium（變動比較大）會有利差，計算期權價值的時候就要考慮這個差異，計算就會相應...

5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得X=2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得X...

由交易所根據情況制定，提前公布；以后的每個價格日，目前由于夜盤屬于下一個交易日，所以是晚上8點55到58集合競價時間，，8點59分撮合交易按照最大成交量成交價來確定開盤價。第二天早上的開盤直接交易，不算開盤價。

大哥看書要好好看啊表格的下面注明了的一手是25噸

20.6

【答案】：A、B期權價格又稱為權利金、期權費、保險費，是期權買方為獲得按約定價格購買或出售標的資產的權利而支付給賣方的費用。權利金是買方可能遭受的最大損失，同時也是賣方的最大收益。

在探討金融衍生產品定價思路的優缺點之前，讓我們先來緬懷一下30年來金融衍生品發展的里程碑式事件：1973年，Black、Scholes和Merton分別提出了期權定價的Black－Scholes公式，這一模型解決了“或有剩余索取權”的定價疑難，為...

4.96%。期權價格，即權利金，指的是期權買賣雙方在達成期權交易時，由買方向賣方支付的購買該項期權的金額。期權價格通常是期權交易雙方在交易所內通過競價方式達成的。在同一品種的期權交易行市表中表現為不同的敲定價格對應...

并計算此策略的保本點。2.已知S=160，E=150，d=-0.2，u=0.15，r=10%，試用兩期二叉樹模型計算看跌期權的價格。構成一個套期保值策略，并解釋在股票價格發生變化時套期保值策略是如何保障投資者的價值的。