期貨跨月套利經驗分享

期貨套利方法

亦即差價擴大（或縮小）到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣，才有套利的基礎，否則，在兩個沒有相關性的合約上進行的套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什么兩樣。參考資料來源：百度百科-期貨套利...

跨期套利還有跨期套利，是指投資者在同一期貨品種的不同合約月份建立起相等數量、相反方向的交易，并以對沖或者交割的方式來結束交易，從而賺取兩者之間差價的操作方式。跨期交易屬于套利策略中較為常見的一種，在實際操作上...

大多數套利活動都是由買入和賣出兩個相關期貨合約構成的，因而套利交易通常具有兩條“腿”。但也有例外的情況，例如跨品種套利中，如果涉及的相關商品不止兩種，比如在大豆、豆粨和豆油三個期貨合約間進行的套利活動，可能包含...

跨期套利還有跨期套利，是指投資者在同一期貨品種的不同合約月份建立起相等數量、相反方向的交易，并以對沖或者交割的方式來結束交易，從而賺取兩者之間差價的操作方式。跨期交易屬于套利策略中較為常見的一種，在實際操作上...

結合當前兩個合約的價差及市場大勢判斷是買主力賣非主力或是賣主力買非主力合約。套期保值的主要功能是透過期貨市場的反向操作，規避現貨價格的大幅波動，從而實現現貨保值的目的。金元期貨，服務周到，手續費而來。

做期貨十來年了這些非常精通跨期套利：同一品種不同合約之間的價差變化，如TA1209合約和TA1301合約之間的價差變動期現套利：比方正向市場中，期貨價格比現貨價格高出不少，除去運費和倉儲費，還有利潤空間，就會選擇交割...

跨品種套利是建立在以下理論基礎之上：兩個品種之間存在“價差回歸”的邏輯。即在正常情況下，擬套利品種存在約束機制，使不合理的價格關系經歷一定的時間后總會回歸于合理。期貨市場是有效的，資源總能在一定的時間和空間中得到...

一、需要有穩定的投資資金。期貨市場瞬息萬變，有一個安靜的心態才能察覺其中端倪。投資期貨必須要有一部分穩定的資金，如果是拿買房或裝修的錢，抱著賺一把就走的心理，建議還是不要進去為好。想要有穩定的收益，必須有穩定...

說簡單一點，利率期貨就是把在利率的未來變動中來投機或者套利。比如說現在的一年期利率是1.75%，此時某債券價格105元，你預計3個月之后利率你會變成2%，（當然一般來說不會變化真么大，這里為了說明道理夸大了的），這樣...

其余的套利方式，風險依次遞增，期現套利