如何用國債期貨對沖風險

$如何用國債期貨對沖風險$

國債期貨交易規則是怎樣的?

三、可交割國債和轉換因子5年期國債期貨各合約的可交割國債和轉換因子由交易所在合約上市交易前公布。四、交易保證金和漲跌停板幅度為從嚴控制上市初期市場風險，5年期國債期貨各合約的交易保證金暫定為合約價值的3%，交割...

而信用利差和國債收益率的相關性較低：信用利差是信用債券的重要收益來源，由于這部分風險和利率風險表現不一定一致，因此，使用國債期貨不能解決信用債中的信用風險部分，造成套期保值效果比較差。

【答案】：D在國債期貨套期保值方案設計中，確定合適的套期保值合約數量，即確定對沖的標的物數量是有效對沖現貨債券或債券組合利率風險，達到最佳套期保值效果的關鍵。

整體看，在2016—2017年的“債熊”行情中，金融機構利用國債期貨流動性好、成交快速的特點，第一時間在國債期貨市場上賣空保值，有效對沖了現券市場的下跌風險。第三，以國債期貨為代表的金融期貨，能對社會總投資和社會總儲蓄...

投資國債期貨，期貨自帶杠桿。杠桿投資國債最簡單的方式就是投資國債期貨，期貨自帶杠桿。但是投資者在投資國債期貨時一定要注意投資風險，因為期貨的風險是很大的，一定要理性投資。

時隔十八年，國債期貨再度回歸中國期貨市時隔十八年，國債期貨再度回歸中國期貨市場。但是對于普通投資者而言，國債期貨更像一個全新的概念，那么有一些誤區，投資者應該注意。誤區一：認為國債期貨交易時間與現貨市場一致我國...

而是對一籃子現券進行套期保值，這種情況叫交叉對沖，基差風險會更大。同時，國債期貨合約有到期限制，在進行移倉換月操作時，并不能確保在一天內可以完成展期交易，所以展期的執行會對套期保值的效果造成一定影響。

多頭對沖是如果投資者在未來一段時間內有現金流入，計劃購買國債，擔心利率下跌帶來國債價格上漲，導致構造成本增加，那么投資者可以選擇購買國債期貨多頭合約以對沖特定時間內國債價格上漲的風險。其中，對沖是特意減低另一項投資的...

交易時間：只交易上午半天。這一是為了與國際慣例接軌，二是為了在覆蓋國債現貨交易活躍時段的基礎上，讓交割的賣方有更充分的時間融券，以保障順利交割，減少違約風險。報價方式：國債期貨以百元凈價報價。最小變動價位：國債...

1、交割期貨商品的質量嚴格執行規定的標準。2、在期貨市場降價交割的貨物必須符合國家有關標準。3、期貨交割成本核算低于期現貨價格差。4、期貨交割收益水平。在期貨市場中，商品期貨通常都采用實物交割方式，金融期貨中有的品種...