期貨套利網格交易

簡述期貨套利的類型

套利交易可以分為兩種類型：一種是期貨套利，也就是在期貨和現貨之間進行的套利;二是對期貨市場不同月份之間、不同品種之間、不同市場之間的價差進行套利，被稱為價差交易。而根據操作對象的不同，價差交易又可分為跨期...

交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。（南方財富網期貨頻道）（責任編輯：張宇）

股指期貨與現貨指數套利指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。一是當期貨實際價格大于理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此...

近幾年，期貨套利交易者增多。同時，鼓吹期貨套利者大有人在。最具有煽動性的例子，莫過于那個自稱20萬資金套利到4個億的浙大畢業生。暫且不論該事情的真偽。就期貨套利，我結合本人的幾個月的學習經驗，談談自己的體會。...

做期貨十來年了這些非常精通跨期套利：同一品種不同合約之間的價差變化，如TA1209合約和TA1301合約之間的價差變動期現套利：比方正向市場中，期貨價格比現貨價格高出不少，除去運費和倉儲費，還有利潤空間，就會選擇交割...

因此，即便是商品期貨的套利交易也會面臨流動性不對稱等風險。商品期貨投資者除了對于商品價格的漲跌進行關注外，還需要對于整個商品市場的其他風險因素進行充分評估。盡管在通貨膨脹的背景下，商品市場的火熱表現令人垂涎，但對于...

當存在期價高估時，交易者可通過賣空股指期貨同時買入對應的現貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。2期價低估與反向套利當存在期價低估時，交易者可通過買入股指期貨的同時賣出對應的現貨股票進行套利交易，這種...

1、對沖方法主要有兩種：沽出(賣出)對沖和揸入(購入)對沖，具體操作方法如下：（1）、沽出對沖是用來保障未來股票組合價格的下跌。在這類對沖下，對沖者出售期貨合約，這便可固定未來現金售價及把價格風險從持有股票組合者...

1、跨期套利投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。2、跨市套利投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的...

期貨和現貨之間可以套利，同樣兩個不同交割期的同種商品也能套利，再有同一系列不同品種之間也能套利。只要兩者之間有比較穩定的價差，當價差出現超出常規的變動的時候，就能套利。比如A：B的比值一般穩定在1：2左右，當...