國債期貨期現套利和基差交易策略研究報告
在國債期貨基差交易中,和做多基差相比,做空基差的難度在于()。_百...
【答案】：B,C,DA項現貨上沒有非常好的做空工具。顯然不恰當。故此題選BCD。
...國債的基差未來會變大,他決定采取基差套利策略,以下說法正確的有...
【答案】：B,C,D投資者應買入該可交割國債的現券，賣出國債期貨，A錯誤。故此題選BCD。
下面對基差交易描述正確的是()。
D項，基差交易模式大致分為兩種類型：①投資者利用基差擴大或縮小的規律進行期現套利交易；②在大宗商品貿易中，買賣雙方以期貨價格為基準，加上事先協商同意的基差(也稱升貼水)作為商品現貨最終成交價格的交易方式。
關于做空國債基差交易策略建倉操作的描述,正確的是()。
【答案】：C賣出基差策略，即賣出可交割國債現貨、買入相當于轉換因子數量的期貨合約，然后擇機平倉獲利。買入基差策略，即買入可交割國債現貨，賣出相當于轉換因子數量的期貨合約，然后擇機平倉獲利。
在國債期貨基差交易中,和做多基差相比,做空基差的難度在于()。_百...
【答案】：A,B,C“賣出基差”或者“基差的空頭”是指賣出現貨國債并買入相當于轉換因子數量的期貨合約。A項，做空基差的盈利限于構建組合時的基差。BC兩項，對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，賣空債券操作難度較...
()的大小決定了國債期貨與現券之間的套利機會。
【答案】：A國債期貨的基差指的是經過轉換因子調整之后的期貨價格與其現貨價格之間的差額。在國債期貨的交割日，國債期貨的價格應該等于最便宜可交割券價格除以對應的轉換因子，因此，基差的大小決定了國債期貨與現券之間的套利...
套值保期策略,基差策略,投機策略三者的異同點是什么?
企業利用期貨市場進行套期保值交易，實際上是一種以規避現貨交易風險為目的的風險投資行為，是結合現貨交易的操作。在“現”與“期”之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。套期保值在企業生產經營...
下列關于國債期貨合約間套利的說法,正確的是()。
【答案】：A,B,C,D根據價差買賣方向不同，國債期貨跨期套利分為國債期貨買入套利和國債期貨賣出套利兩種，A項正確。國債期貨跨品種套利交易策略主要是利用不同期限債券對市場利率變動的不同敏感程度而制定的，B項正確。一般...
...為什么應買入該可交割國債的現券,賣出國債期貨?
所以，當投資者認為基差未來會變大時則表明現貨的上漲（或下跌）速率低于期貨的上漲（或下跌）速率，這時候買入現貨，賣出期貨則可以獲得盈利。補充擴展：買現貨買期貨屬于期現套利。其他相關問題可隨時私信我，希望對你有所...
三大套利策略+三種避險策略兩大高手詳解股指期貨實戰技巧
據他介紹，香港市場2004年-2005年的數據表明，采用套利策略的占了6%-12%，套期保值策略的占了9%-45%，趨勢交易策略占了36%-57%。套利分為縱向套利(期貨和現貨的套利)、橫向套利(期貨和期貨的套利)以及混合套利三類。其中...