期貨無風險套利舉例

期貨套利合約上的IPSSPC,都是跨品種,有什么區別

②反套：當期貨實際價格低于理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益關于期貨的定價是比較復雜的，可以學習《期貨投資分析》的無套利定價理論和持有成本定價理論等。舉例看一個簡單的套利...

例：不付紅利股票的期貨套利設某股票報價為30元，該股票在2年內不發放任何股利。若2年期貨報價為35元(出于舉例方便考慮，現實中基本上不存在2年期的期貨合約)，則可進行如下套利：按5%年利率借入3000元資金，并購買1...

說太專業沒意思~其實很簡單，字面意思就很清楚了風險套利~就像投資股票，雖然趨勢一直漲，但是不保險無風險套利就像債券絕對不會虧只是賺的多少你可以了解下股票和債券的區別這就是最簡單的例子...

當期貨實際價格大于理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為“正套”。當期貨實際價格低于理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為“...

期貨套利通常指在某種實物資產或金融資產（在同一市場或不同市場）擁有兩個價格的情況下，以較低的價格買進，較高的價格賣出，從而獲取無風險收益。期貨交易中的套利即可以建立一種指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約...

二、季節性分析法。套利常常會顯示出季節性的關系，即在一個特定的時間顯示出價格變動幅度的寬窄差異，實踐證明其符合性的程度相當高，此種套利即為季節性套利，并且在期貨交易中提供了最佳獲利機會。為了利用季節性進行套利，...

套利是利用不同商品、不同市場、不同月份合約之間的不合理的價差來獲取利潤的交易行為，和套期保值、投機交易同為三種常見的期貨交易手段。如果解釋得通俗話一點的話：可以理解為賺差價。套利交易是利用不同商品、不同市場、不...

遠期合約主要有遠期利率協議、遠期外匯合約、遠期股票合約。遠期合約是現金交易，買方和賣方達成協議在未來的某一特定時期交割一定質量和數量的商品。價格可以預先確定或在交割時確定。遠期合約是場外交易，交易雙方都存在風險。如果...

1、期現套利即股指期貨與現貨指數的無風險套利。當股指期貨與滬深300指數的差價偏離了正常范圍之后，就提供了無風險的套利機會。此時，可以買入滬深300的指數基金，然后賣出同等金額的股指期貨合約。只要一直持有到股指期貨合約...

將17進行放貸，一年以后收到17×e^（10%×1）=18.79元此時，期權到期，執行價是18，只需花18元就可以再買進股票，這樣就多了18.79-18=0.79元如果還有不清楚的，可以去看《期貨與期權市場導論》，赫爾寫的經典書...