年期國債期貨合約名義標準券面值

以下屬于中國金融期貨交易所上市的5年期國債期貨合約可能出現的報價是...

【答案】：B,D中國金融期貨交易所5年期國債期貨交易合約標的為面額i00萬元人民幣、票面利率3%的5年期名義標準國債，采用實物交割。由于其最小變動價位為0．005個點，所以其報價的尾數應為0或5。

CBOT的中長期國債期貨采用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期...

1000美元×96＋31.25美元×21＝96656.25美元為該合約價值。如果新合約報價為97－02，則表明文該合約上漲13/32點，就是13×31.25＝406.25美元。cbot的30年期國債的最小變動價位為一個點的1/32點，即代表31.25美元（...

首先,國債期貨為交易所產品,標準債券遠期為銀行間產品,二者交易場所不同。在合約標的方面,標準債券遠期的標的為虛擬國開債,期限分別為3、5、10年;國債期貨標的為虛擬國債,5年期國債期貨可交割券為剩余期限4-5.25年的國債,10年期國債...

但在現實中，名義標準券并不存在，因而交易所會規定，現實中存在的、滿足一定期限要求的一籃子國債均可進行交割。例如，我國境內的5年期國債期貨和10年期國債期貨的可交割券分別為合約到期月份首日剩余期限為4-5.25年和6....

您好，國債期貨合約設計中采用了國際上通用的名義標準券概念。所謂“名義標準券”（HypotheticalStandardizedBond）是指票面預期年化利率標準化、具有固定期限的假想券。名義標準券設計的最大功能在于，可以擴大可交割國債的范圍...

在合約標的上:國債期貨為“面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債”,而股指期貨合約標的則為“滬深300指數”。在報價方式上:與滬深300指數期貨采取指數點報價方式、每指數點300元、最小變動價位0.2點不同,5年期國債期貨則...

中國國債期貨仿真交易重啟，根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨仿真交易合約》規則，5年期國債期貨合約代碼TF，標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標準國債。報價單位為百元人民幣，以凈價...

CBOT的中長期國債期貨采用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期...

中長期國債期貨采用價格報價法。本題中，10年期國債期貨的合約面值為100000美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；報價以點和多少1/32點的方式進行，1/32點代表31．25美元。10年期國債期貨2009年6月合約交割...