期貨套利策略報告

套利策略的介紹

目前套利策略在財經方面的股指期貨、股票和基金方面應用特別廣泛。目前研究最多的套利策略指跨期套利策略，其中跨期套利策略有成本策略和統計策略。

這個邏輯上講一講，也說得過去。只是期貨上趨勢形成后會發現一段時間，這個慣性有時候很不理智。誰能想到原油會跌到零？在零位接盤的也想不到會跌到負值。

由于套利策略具有不穩定，流動性大，變化快，具有一定的風險。跨期套利策略是針對不同股指期貨合約間價差進行的交易，考慮到價差運行的不確定性，投資者需要對不同到期月的股指期貨合約價差及價差的運行進行預測，因而，這種套利...

不同合約價格之間的相關性是進行套利的必要不充分條件。從邏輯上來講，套利交易的不同品種需要具有內在關聯，這種關聯性可能體現在兩個方面：一是在功能、播種面積、產量上等具有可替代性，屬于互補品，符合這一特性的套利策...

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【錯誤】期貨現貨互轉套利策略是利用期貨相對于現貨出現一定程度的價差時，期貨現貨進行相互轉換。這種策略的目的是使總報酬除了原來復制指數的報酬之外，也可以套取期貨低估價格的報酬。這種策略仍隨時持有多頭頭寸，只是持有的可能...

商品期貨跨品種套利策略交易信號的產生條件：1、兩種商品之間應具有關聯性與相互替代性。2、交易受同一因素制約。3、買進或賣出的期貨合約通常應在相同的交割月份。4、在某些市場中，一些商品的關系符合真正套利的要求。

對沖基金經理可以通過調整多空資產比例，自由地調整基金面臨的市場風險，往往是規避其不能把握的市場風險，盡可能降低風險，獲取較穩定的收益。2、套利策略，就是對兩類相關資產同時進行買入、賣出的反向交易以獲取價差，在交易中...

目前套利策略在財經方面的股指期貨、股票和基金方面應用特別廣泛。目前研究最多的套利策略指跨期套利策略，其中跨期套利策略有成本策略和統計策略。跨期套利策略的基本原理是在同一交易所進行同一指數、但不同交割月份的股指期貨...

這種投機方式也叫"期貨間垮"。其目的在于利用商品在某時間供求關系變化來賺取不同月份期貨差價。這種投機盈虧較少,風險較小。3)利用現貨和期貨價差進行套利投機。由于供求關系變化不定，現貨與期貨的差價經常相互轉讓。一般...