如何使用國債期貨對沖利率風險

規避利率風險的方法包括

不過理論上來說，假設要對信用債套保，可能借流動性好些的同行業信用債來建立空頭，對沖效果比直接用國債期貨好一些，畢竟信用利差的變動也能對沖掉大部分。總的來說目前最適合機構投資者使用的利率風險管理工具果然還是國債期貨...

【錯誤】金融債利率風險上的期限結構和國債期貨相似，因此利率風險得到較好對沖，但是基差的風險仍然很大。

國債期貨是屬于金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債...

其票面利率、到期時間等各不相同。可交割國債和名義標準券之間的價格通過一個轉換比例進行換算，這個比例就是通常所說的轉換因子，類似于商品期貨交割時的升貼水概念。誤區五：認為國債期貨保證金低，...

1、交割期貨商品的質量嚴格執行規定的標準。2、在期貨市場降價交割的貨物必須符合國家有關標準。3、期貨交割成本核算低于期現貨價格差。4、期貨交割收益水平。在期貨市場中，商品期貨通常都采用實物交割方式，金融期貨中有的品種...

較少,國債市場缺乏國債期貨和國債期權交易,由于銀行間債券市場交易不活躍,又不能進入交易所債券市場進行國債交易,使國債二級市場流動性較弱,從而削弱了機構投資者在國債市場上利用短期國債調度資金、利用國債期貨、國債期權對沖利率風險的功能...

國債期貨價格影響因素：1、經濟發展狀況。經濟的好壞，會直接影響國債市場的行情。當經濟處于下降過程中時，市場利率會出現下降，資金紛紛轉向國債投資，國債價格也隨之上升。反過來，當經濟上行的時候，有可能帶動資金利率上升，...

在市場化的預期年化利率環境下，情況很多，當它吸引資金回籠，甚至作為一種投資手段吸引資金的時候，提高預期年化利率。反之降低。當然這只是考慮一個因素，具體的因素還要很多。國債期貨怎么開戶？與股指期貨開戶基本一...

《期貨基礎知識》三2010年中國經濟出版社出版的圖書,由《全國期貨從業人員資格考試輔導用書》編寫組編著.本書立足于最新考試大綱，配套于最新考試教材，以精準、權威的考點預測，全面、詳盡的知識講解，合理、科學的體例結構為...

66題應該選A吧？？？基差=現貨價格-期貨價格*轉換因子=101.2812-92.640*1.0877=0.51667269應該選B吧！某公司的信用狀況會明顯好轉它的債券利率就下降債券價格上升。當市場利率會上漲時，國債價格就會下跌！