期貨對沖套利策略

股指期貨如何對沖股市,具體如何操作?

偏離調整系數的另外一個用途是期現對沖的基差套利策略。套保安全邊際率之外的額外收益率等于套利收益率。2.流動性差異系數。對標準普爾500期貨指數和恒生期貨指數的歷史數據以及相應的典型股票組合進行流動性對比統計的結果是,期貨指數的流...

對沖基金策略可以分為以下幾類：相對價值、事件驅動、宏觀策略、方向策略與期貨管理。（一）相對價值相對價值策略利用相關投資品種之間的定價誤差獲利，常見的相對價值策略包括股票市場中性、可轉換套利和固定收益套利。相對價值...

行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。對沖了結，就是交易者在期貨市場建倉后，大多并不是通過交割(即交收現貨)來結束交易，...

1、套利策略:最傳統的對沖策略2、指數增強組合+指數期貨空頭滾動年Alpha分布,基于90只融資融券標的組合統計套利表現3、Alpha策略:變相對收益為絕對收益4、中性策略:從消除Beta的維度出發全球宏觀策略的經典定義是為了從宏觀經濟趨勢中獲利,...

票圈每天都有人發交易截圖的這種套利是騙人的，實際是一種詐騙手段。合法的套利是一種交易方式，在金融市場中更為常見。股票、基金、大類商品、外匯、可轉債...同樣存在套利空間。套利也叫價差交易，套利指的是在買入或賣出...

股指期貨可以做對沖，對沖操作就是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵交易操作。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性；供求關系若發生變化，會同時影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體...

套期保值是期貨市場產生的原動力。無論是商品期貨市場、還是金融期貨市場，其產生都是源于生產經營或金融投資過程中面臨現貨價格劇烈波動而帶來風險時自發形成的買賣遠期合同的交易行為。這種遠期合約買賣的交易機制經過不斷完善，...

股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖商品期貨對沖與股指期貨對沖類似,商品期貨同樣存在對沖策略,在買入或賣出某種期貨合約的同時,賣出或買入相關的另一種合約,并在某個時間同時將兩種合約平倉。在交易形式上它與...

股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖。2.商品期貨對沖。與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，并在某個時間同時將兩種合約平倉...

開平是一個完整的對沖交易.簡單地說就是,如果你認為要跌,就是賣出開倉.等到跌到了你的目標位,就再買入平倉.即完成了一筆對沖交易。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情...