股指期貨結算日

股指期貨交割日對股市的影響有哪些

而相對于股指期貨來說，在股指期貨結算日，目標指數的成交量和波動率顯著增加的現象，這就是股指期貨交割期的到期日現象。到期日效應產生的根本原因是指數期貨采用現金交割的方式進行結算，而套利的平倉交易、套期保值的轉倉交易...

股指期貨具有約定的時間、約定的價格和數量的特征,其約定的時間為最后履行合約的日子,一般是合約月份的第三個周五,遇國家法定假日順延,也稱為股指期貨交割日。

如果在交割日之前的持倉一直不減少，并且近遠月價差有異動，那么表明可能有資金想要在交割日有所行動，而且發動方往往是占據優勢的一方，大幅上漲或者大幅下跌的可能性都有。而相對于股指期貨來說，在股指期貨結算日，目標指數...

最后交易日，下午有所不同是13點到15點；按照期貨交易規則，在期貨合約到期月份規定的日期來完成買賣雙方的期貨合約標的所有權的轉移，這個日子就是交割日，由于股指期貨是現金交割就很簡單，在最后交易日就是交割日。

進行標的指數的買賣，到期后通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。

東證期貨高級顧問方世圣表示，美國的期指市場是24小時交易，臺灣地區則是早晚各增15分鐘。漲跌停板根據《滬深300股指期貨合約》中規定，每日價格最大波動限制為上一個交易日結算價的±7%。保證金為加強風險控制，此次業務規則...

2、合約的交割結算價為最后交易日標的指數最后2小時的算術平均價。計算結果保留至小數點后兩位。合約采用現金交割方式。合約的交割手續費標準為交割金額的萬分之一。中金所股指期貨結算價是當日最后一個小時的成交價格按照交易量...

股指期貨合約到期日是在交割月固定時間的，是到期月份的第三個周五，遇法定假日順延。所謂到期包含交割日和最后交易日。國外的股指期貨交割日各國不一。大多都是規定到期月份的某一天。

3、交割日與股市一致均為10%取消熔斷。每日價格最大波動限制為上一個交易日結算價的±10%。這一漲跌停板幅度與現貨市場保持一致。4、競價交易漲跌停板成交“平倉掛單優先”股指期貨采用集合競價和連續競價兩種方式撮合...

??股指期貨的結算可以大致分為兩個層次：首先是結算所或交易所的結算部門對會員結算，然后是會員對投資者結算。不管那個層次，都需要做三件事情：交易處理和頭寸管理，就是每天交易后要登記做了哪幾筆交易，...