利率期貨最優套期保值數量確定的方法

如何利用期貨合約進行套期保值

在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈...

傳統的套期保值是指生產經營者在現貨市場上買進會賣出一定量的現貨的同時,在期貨市場上賣出或買進與現貨品種相同,數量相當,但方向相反的期貨商品(期貨合約),以一個市場的盈利彌補另一個市場的虧損,達到規避價格波動風險的目的。在經濟...

利率期貨的多頭套期保值，是指投資者欲將未來的資金用于購買債券，估計未來利率有下跌可能，也就是債券價格有上升趨勢時，為了避免將來支出更多資金購買債券而買進利率期貨合約的策略。

解：(100-93．25)一(100-94．16)=0．91在利率期貨交易中，收益率差額為0．91％。5．7％+0．91％=6．61％經過多頭利率期貨套期保值，它所購買的國庫券的實際收益率為6．61％。多頭利率期貨套期保值指人們通過買入...

【答案】：A、D利率期貨賣出套期保值者在期貨市場上賣出利率期貨合約，目的是對沖市場利率上升為其帶來的風險；利率期貨買入套期保值者在期貨市場買入利率期貨合約，目的是對沖市場利率下降為其帶來的風險。

（原創）\x0d\x0a基本原理是：期貨價格和現貨價格基本同步。\x0d\x0a舉兩個例子：\x0d\x0a一：你是紡織廠老板，接到一個訂單，有客戶6個月后需要一批布料。你的原料是棉花，你根據當前棉花的價格核算一下成本，...

為了更好實現套期保值目的，企業在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。（1）堅持“均等相對”的原則。“均等”，就是進行期貨交易的商品必須和現貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數量上相一致。“相對”，...

時間長度表示為τ（將剩余天數折成年，為一分數）。為了能夠比較準確地確定合約的數量，首先需要確定套期保值的比率（hedgeratio），套期保值比率是指為了能夠達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的...

對于一些小規模的企業或貿易商而言，在通過自身無法完成企業套期保值的操作時，可以外包給期貨公司或期貨風險管理公司進行管理操作，其中有合作套保、場外期權這兩個類別可以選擇。除此之外，也可以和期貨公司開展項目制，讓期貨...

金融市場對于利率期貨的報價方式是以100減去利率。如果預期利率下跌，那么就意味著利率期貨報價上升，相反預期利率上升，那么就意味著利率期貨報價下跌。報價上升當然是做多頭的，報價下跌當然是做空頭的，而對于利率遠期來說，利率...