歐式期貨期權定價模型

期貨后續培訓的期權定價模型的答案是什么?

有兩種,一種是美式的,一種是歐式的定價方式.按目前國內即將上市的期貨品種,采用是美式期權.有二叉樹模型和B--S模型

2、價格不同:在其他條件相同的情況下，美式期權要比歐式期權更貴一些，這是由美式期權行權更加靈活所導致。3、定價方式不同:期權定價方式有兩種，分別是二叉樹定價模型與BS定價模型。美式期權采用前者定價，而歐式期權采用后者...

3.BS期權定價模型內容:b-s-m模型假設股票價格隨機波動，服從對數正態分布;在期權有效期內，股票資產的無風險利率、預期收益變量和價格波動性均為常數;市場上沒有摩擦，即沒有稅收和交易成本;股票資產在期權有效期內不支付...

如果你想要這種形式，看看二叉樹模型。二叉樹模型易于理解，可以自己推導。二叉樹模型(無限細時間分割)的極限為BS公式。如果你真的想了解BS模型公式，可以看看蔣立尚的期權定價數學模型和方法。從第1章到第5章選擇歐洲選項就...

4.金融資產在期權有效期內沒有分紅和其他收益(放棄這個假設)；5.期權是歐式期權，即期權到期前不能執行。6.沒有無風險套利機會；7.證券交易是連續的；8.投資者可以無風險利率借款。看漲期權價格曲線.jpg二項式模型的假設...

美式期權的價格要高于歐式期權；3、兩者的定價方式不同，歐式期權采用BS公式進行定價，而美式期權采用二叉樹模型進行定價。4、美式期權更加靈活；5、美式期權的買方權利相對較大，美式期權的賣方風險相應也較大。期權是指一種...

2、在期權有效期內，無風險利率和金融資產收益變量是恒定的；3、市場無摩擦，即不存在稅收和交易成本；4、金融資產在期權有效期內無紅利及其它所得(該假設后被放棄)；5、該期權是歐式期權，即在期權到期前不可實施。

按照我個人的分類,期權定價的數值方法分為五個大類:解析解方法,樹方法,偏微分方程數值解方法,蒙特卡洛方法,傅立葉變換方法。1)解析解方法:一個期權定價問題,其實就是根據已知的隨機微分方程(SDE)模型,然后來求解關于這個隨機過程函數...

期權定價模型(OPM)---由布萊克與斯科爾斯在20世紀70年代提出。該模型認為，只有股價的當前值與未來的預測有關;變量過去的歷史與演變方式與未來的預測不相關。模型表明，期權價格的決定非常復雜，合約期限、股票現價、無風險資產...

在金融衍生品市場中，期權交易是一種常見的金融交易方式。歐式期權和美式期權是兩種常見的交易形式。在期權定價理論中，Black-Scholes-Merton公式（BSM公式）是一種被廣泛使用的期權定價模型，但是它只適用于歐式期權。那么，如何...