什么時候可以用遠期和期貨進行套利

利用外匯遠期與利用外匯期貨進行套期保值的原理一樣,交易場所也一樣,是...

【錯誤】利用外匯遠期與利用外匯期貨進行套期保值的原理一樣，不同之處在于交易場所不同：外匯遠期交易為場外交易，而外匯期貨交易則為場內交易。

因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。遠期和期貨的主要區別：1、合約的要求不同。遠期合約是非標準化合約，期貨合約是標準化合約；2、定價方式不同。遠期合約是協商價，期貨合約是...

1。保值交易：未來有外匯收入，并預期將來的外匯貶值，且匯率低于遠期匯率（遠期合約匯率），通過遠期交易將未來外匯出售，到期時按合約匯率出售外匯，以鎖定未來的收益。2。投機交易：預期將來外匯匯率低于遠期合約匯率，與銀行...

期貨套利，真的如某些人吹噓的那么美好嗎？下面我就期貨套利，做一粗淺的分析，不當之處，煩請專業人士多多指導。1跨期套利所謂期貨跨期套利，分為牛市套利和熊市套利，即正套和反套。我的經驗，無論正套還是反套，必須有...

比方保值標的美元升值有利，那如果美元繼續升值你可以繼續獲得收益，只是需要扣除買入看跌美元的期權金；如果美元貶值看跌期權可以實現保值功能，前提是扣除期權金的保費（跟買保險差不多）用期貨來套保的話，相當于鎖定了利潤，...

我認為，賣美元遠期外匯，是為了防止美元匯率下跌得過多，到時候換回來的英鎊比原來的還少。按照美元遠期價格公式，在買進美元外匯，賣出遠期外匯的時候約定的3個月后美元遠期的賣價中利差是（或者接近）1.6%，即遠期外匯可...

【錯誤】在無套利區間中，當期貨的實際價格高于區間上限時，可以買入現貨同時賣出期貨進行套利；同理，當期貨的實際價格低于區間下限時，可以買入期貨同時賣出現貨進行套利。考點：遠期和期貨定價分析...

S&P500指數期貨合約2.50差額價格變動-0.50+1.002.00在此多頭跨期套利交易中,遠期股指期貨合約與近期股票指數合約的差額擴大,該套利者可獲得的利潤為(0.50－0.25)×500＝125美元（2）空頭跨...

不過，買入滬深300的指數基金，需要100％的資金，因此，需要比較大的資金才能進行這種套利。2、跨期正向套利如果資金比較少，則可以進行股指期貨的跨期正向套利。即當股指期貨的遠期合約和近期合約之間的差價超出正常范圍之后，...