國債期貨標準券報價

中國國債期貨和股票指數有什么關系,中國國債和人民幣匯率有關系嗎?_百...

2、國債期貨指以國債為標的物的期貨品種，屬于利率期貨。從大周期來看，股票進入牛市時債券進入熊市，股票進入熊市時債券進入牛市。國債與人民幣匯率無必然聯系，而國債與銀行利率有關系，一般來說，國債價格與利率反相關，國債...

1、答案為C解析：中金所轉換因子計算公式為其中r表示國債期貨合約標準券票面利率，x表示到下一付息日的月份數，n表示交割月與到期日之間的付息次數，c表示可交割券的票面利率，f表示可交割券付息頻率。簡單的結論...

根據最大隱含回購利率法推出國債期貨CTD券的經驗法則如下：（1）當國債到期收益率大于標準券票面利率3%時，久期越大，越有可能成為CTD券；且當收益率曲線越陡時，長久期國債，越有可能成為CTD券。（2）當國債到期收益率小于...

其票面利率、到期時間等各不相同。可交割國債和名義標準券之間的價格通過一個轉換比例進行換算，這個比例就是通常所說的轉換因子，類似于商品期貨交割時的升貼水概念。誤區五：認為國債期貨保證金低，...

由于是實物交割，同時可交割債券票面利率、到期期限與國債期貨標準券不同，因此交割前必須將一籃子可交割國債分別進行標準化，就引入了轉換因子。交易所會公布各個可交割債券相對于各期限國債期貨合約的轉換因子（CF），且CF在...

【答案】：C5年期國債期貨的合約標的采用國際上通用的名義標準券設計，即采用現實中并不存在的虛擬券作為交易標的，實際的國債可以用轉換因子折算成名義標準債券進行交割。剩余年限在一定范圍內的國債都可以進行多券種替代交收...

【答案】：C5年期國債期貨的合約標的采用國際上通用的名義標準券設計，即采用現實中并不存在的虛擬券作為交易標的，實際的國債可以用轉換因子折算成名義標準債券進行交割。剩余年限在一定范圍內的國債都可以進行多券種替代交收...

【答案】：C國債期貨實行一攬子可交割國債的多券種交割方式，當合約到、期進行實物交割時，可交割國債為一系列符合條件的不同剩余期限、不同票面利率的國債品種。