期貨定價模型有哪些

股指期貨

就目前中國資本市場現狀而言,股指期貨上市后可行的套利策略包括:期現套利、跨期套利和結算套利。其中,期現套利將是股指期貨推出初期最受歡迎的策略。簡單來說,股指期貨期現套利的流程可以分為如下幾步:第一,確定期貨定價模型,...

價格預測是指對價格變化趨勢做預見性測算和判斷。其過程是：從過去和現在已知的價格狀況出發，利用一定的方法和技巧模擬未知的中間過程，推斷出未來的結果。從時間上劃分，有長期(五年以上)價格預測，中期(一至五年)價格...

16.3歐式即期期權和歐式期貨期權16.4看跌看漲期權平價關系式16.5期貨期權的下限16.6采用二叉樹對期貨期權定價16.7期貨價格在風險中性世界的漂移率16.8對于期貨期權定價的布萊克模型16.9美式期貨期權與美式即期期權16.10期貨式期權小結推薦閱讀練習題...

按照是否對沖可以分為兩類。全對沖的叫做Alpha策略，不對沖的在市面上常被稱作指數增強策略。二者所用模型一樣，但后者少了期貨的對沖。缺少對沖有壞處也有好處，壞處是這種策略的收益曲線是會有較大的回撤。但好處方面，在...

馬克維茨也因此獲得了1990年諾貝爾經濟學獎。1973年，美國金融學家布萊克和舒爾斯用數學方法給出了期權定價模型，推動了期權交易的發展，期權交易很快成為世界金融市場的主要內容，成為第二次“華爾街革命”。2003年諾貝爾經濟學獎...

只有當期指實際交易價格高于區間上界時，正向套利才能進行。反之，當期指實際交易價格低于區間下界時，反向套利才適宜進行。持有成本定價模型持有成本定價模型是被廣泛使用的指數期貨定價模型，該模型是在完美市場假設前提下，根據一...

就出現了期現套利的機會。期貨價格要高出現貨價格，并且超過用于交割的各項成本，如運輸成本、質檢成本、倉儲成本、開具發票所增加的成本等等。期現套利主要包括正向買進期現套利和反向買進期現套利兩種。

【答案】：A,B,C,D存續期內支付紅利的股票期貨期權、股指期權可通過對B-S-M模型的擴充進行期權定價。常見的其他標的期權包含利率期權、貨幣期權、期貨期權和權證等，這些歐式期權均可采用B-S-M模型定價。

在期權運用中，大部分投資者無需知道模型的計算，不用拆解定價模型，只需要了解每個模型需要哪些因素、有什么差異、適用范圍和優缺點，然后通過在期權計算器上輸入變量即可得到期權的價格。期權行情軟件也一般會自帶期權計算器，...

3.BS期權定價模型內容:b-s-m模型假設股票價格隨機波動，服從對數正態分布;在期權有效期內，股票資產的無風險利率、預期收益變量和價格波動性均為常數;市場上沒有摩擦，即沒有稅收和交易成本;股票資產在期權有效期內不支付...