期貨期權盈利計算

關于期貨期權的計算題

大哥看書要好好看啊表格的下面注明了的一手是25噸

1.15000點時贏利最大.因為無論大于小于15000點時.兩個期權總有一個會發生虧損2.14200到15800為贏利區間.低于15000點時.看漲期權贏利500點.看跌期權盈虧平衡點14700.兩期權合計盈虧平衡點是14700-500=14200.大于15000點時,...

-英鎊資產貶值+英鎊期貨盈利結果數字肯定較小第三種情況用期權套期保值買進英鎊賣出期權（put）-英鎊資產貶值+英鎊期權（put）的盈利數字較小。你先理解期權概念，你按我的思路算算。我國還沒有場內期權品種。

只知道期貨合約的漲跌，是無法直接計算期權合約盈虧的，需要知道期權合約的漲跌，才能計算期權的盈虧。

賣出期權：1、期權未到期，期權的利潤是將持有的期權從市場上買回所需支付的期權費和之前賣出期權所得期權費的差額。2、期權到期，如果交易對手要求行權，行權價格和市場價之間的差價產生的虧損和之前賣出期權所得的期權費之...

第三步，計算收益率：投資收益率＝盈虧/交易保證金*100%，總資產收益率=盈虧/（交易保證金＋結算準備金）*100%。前者衡量一次投資的效率，后者主要來衡量期貨交易的總體收益和風險。例如50萬總資金，買價值100萬的合約，交易...

5、盈虧形式：當認購標的股票的股價在約定價格之上時，具有無限的潛在獲利空間，跟隨股票價格的上漲而上漲，標的股票漲幅越大，股票期權的收益也倍增擴大，下有底、上不封頂的特征。而最大虧損是購買股票期權時支付給期權賣方的...

Putoption:5.302Delta:-0.373沒啥好詳細計算的啊，，就帶進BSPutOption的公式慢慢算啊P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*SK=150S=153r=0.0512N(.)查正態分布表Delta=dV/dS...

行情上漲到15元時：股票賺了15-10=5元（除去手續費等）；看漲期賺了15-12-2=1元；看跌期選擇不執行，則只損失期shu費3元。合計賺了3元。行情為12元時：股票賺了12-10=2元（除去手續費等）；看漲期權只損失期權...