股指期貨無套利區間計算公式

無套利區間的期現套利交易中的無套利區間變動特性

受資金成本影響，無套利區間還是一個與時間有關的函數；即越接近合約交割日，所需測算考慮的資金成本越小，無套利區間相應地也會收窄。股指期貨在某一時點的合理價格，一方面可由投資者對未來標的指數水平的預期形成；另一方面...

115.ABD116.ABCD117ABCD118ABD119ABCD120AC121ABCD122AD123AC注意！121應該為ABCD!

下面計算股指期貨合約的無套利區間，基本數據假設同上，又假設投資人要求的回報率與市場融資利差為1%；期貨合約的交易雙邊手續費為0.2個指數點；市場沖擊成本0.2個指數點；股票交易雙邊手續費及市場沖擊成本為1%。那么折算成...

股指期貨的反向套利是指當期貨價格過低時，賣出股指現貨，同時按照當前市場的價格買入股指期貨合約，待期貨到期交割后，賺取無風險有時甚至無需任何資本投入的利潤的過程。反向套利成立的條件是期貨價格向下偏離現貨的價格。反向...

賣出股指期貨的方式實現套利。因為結算日套利持有的時間非常短，現貨頭寸部位的跟蹤誤差相應也會比較小，只要沖擊成本和交易成本計算精確，結算日套利的風險是非常小的。4、阿爾法套利阿爾法套利是指指數期貨與具有阿爾法值的證券...

股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系。但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利...

期權市場能夠給我們提供很多無風險獲利的交易機會.無風險套利機會這是股票市場和期貨市場所不能比擬的。股指期貨無風險套利股票.我們買人股票的價格就是股票倉位的盈虧平衡點，股指期貨無風險套利從買人那一刻起，市場的波動就...

第三節利率期貨交易主要掌握:利率期貨套期保值交易策略及應用;利率期貨投機與套利交易。第九章股指期貨和股票期貨第一節股票指數與股指期貨主要掌握:股票指數的概念;主要股票指數;股票市場風險;股指期貨;股指期貨與股票交易的區別。第...

股指期貨套利交易就是一種值得研究的新型盈利模式。開展股指期貨套利交易對于恢復扭曲的市場價格關系，抑制過度投機和增強市場流動性都有著重要的作用。滬深300指數期貨上市之初，將在一段時間里只會存在一種股指期貨，要進行跨市...

手續費肯定比別人低千份之一。這部分獎勵也可獎給介紹人或機構投資者的經辦人哦。在我們這里申購場外基金，手續費全國最低。把開放式基金從銀行或基金公司轉進證券公司的好處是：贖回到帳時間大為縮短并且存在套利機會，贖回...