期貨套利簡單案例

期貨套利是怎么做的??

例如，國際上新興起的天氣期貨、“綠色”期貨以及水權市場開發都是典型案例。“雙跨”套利在市場與品種間尋找合約開發機遇，提出價差交易標準化理念，生成棉麥期貨衍生交易，是對上市產品開發理念的補充和提升。（六）“雙跨”...

在期貨市場進行棉花賣出交割，如果滿足下列公式就可獲利：期貨價格>現貨到庫購價＋交割費用＋增值稅＋資金占用利息根據以上分析，筆者以在徐州國家棉花儲備庫為交割庫進行交割為例，假定今年符合交割標準的標準等級的棉花收購價...

期貨套利是指利用不同期貨市場之間的價格差異進行交易，實現風險控制和收益增長的策略。以下是期貨套利的一些方式：跨期套利：指同時在不同到期期貨合約之間進行交易，利用不同期限合約之間的價格差異來獲取套利機會。例如，做多...

理論上，期貨價格是商品未來的價格，現貨價格是商品目前的價格，按照經濟學上的同一價格理論，兩者間的差距，即"基差"(基差=現貨價格-期貨價格)應該等于該商品的持有成本。一旦基差與持有成本偏離較大，就出現了期現套利的機會...

期貨套利交易方法如下：1、價格背離套利，利用期貨與現貨之間的價差進行套利；2、相同品種有不同合約可以進行套利，在一個期貨品種中由于多頭與空頭對抗，形成了價格背離，在遠期合約或者近期合約有價格回歸的情況，可以根據情況...

跨期交易屬于套利策略中較為常見的一種，在實際操作上又可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。最簡單的跨期交易就是買進最近的期貨品種，賣出遠期的期貨品種。這種交易是建立在兩個合約之間的價差偏離了合理差價的基礎之上...

1、股指期貨對沖股指期貨套期保值是指利用股指期貨市場不合理的價格，同時參與股指期貨和股票現貨市場的交易，或者買賣不同時期、不同(但相似）品類同時，賺取差價。股指期貨套利分為現金套期保值、跨期套期保值、跨期套期保值...

跨期套利的關鍵是兩個合約的商品和交易時間必須相同，但交割月份和合約價格必和交易時間必須相同，但交割月份和合約價格必須不同，才能進行套利。3、跨市場套利：跨市場套利是指在兩個不同的交易所交易同一交割月的期貨合約，...

即當期貨合約臨近到期日時，兩者價格的差異接近于零，否則就有套利的機會，因而，在到期日前，期貨和現貨價格具有高度的相關性。在相關的兩個市場中，反向操作，必然有相互沖銷的效果。2010年11月2日，一石化工程有限公司制定...

于是買入5張合約，獲利：（1300元/噸-1250元/噸）X10噸/張×5張=2，500元2.套期圖利(a)利用相關品種的價差套利。(b)利用不同期貨市場上同一品種的價差套利。利用同一品種不同交割月的價差套利。