期貨套利對沖案例

期貨有哪些套利方法

跨期套利還有跨期套利，是指投資者在同一期貨品種的不同合約月份建立起相等數量、相反方向的交易，并以對沖或者交割的方式來結束交易，從而賺取兩者之間差價的操作方式。跨期交易屬于套利策略中較為常見的一種，在實際操作上...

股指期權等形式，由于期權類產品除了增大杠桿效應外，其風險對沖的機制本質上同期貨是一致的，從某種意義上它們可以看成期貨產品功能的延伸。因此，將國際市場上的風險對沖機制主要分為現貨賣空、股票期貨和股指期貨三種形式。

對沖套利一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。它是期貨投機的特殊方式，它豐富和發展了期貨投機的內容，并使期貨投機不...

3、同時建倉的原則：通常情況下，多頭空頭頭寸的創建，要在相同時間。由于期貨價格波動很大，買賣機會稍縱即逝，如不能在某個時間同時建倉，其價差有可能變的不利對沖套利，因此喪失套利機會；4、同時對沖原則：對沖套利頭寸...

國債期貨期現套利可采用延遲進入交易的模式，即以可交易的較低價格買入國債，保證手頭持有可交割的現券用于交割，并在現券持有期間可獲得一定的利息收益，而在國債期貨市場以可交易的較高價格賣出適當數量的期貨合約。

股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨...

期貨套利方法有哪些？1、跨品種套期保值是指利用兩種具有較大替代性的商品期貨合同套期保值.跨品種套利通常發生在原材料和成品之間，是常見的套利方式.2、跨期套期保值指利用同一商品不同交付期的兩份合同獲得利潤差額的套期...

具體含義帶上車

就屬于跨品種套利，如果在國內原油期貨和國際原油期貨之間進行套利，就屬于跨市場套利。在我國原油期貨尚未上市之前，由于個別企業有套期保值的需求，因此也會在國外的原油期貨市場進行一些套利交易或者套期保值操作。套期保值能有效...

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