美國中長期國債期貨報價由三部分組成

.美國在2007年2月15日發行了到期日為2017年2月15日的國債,面值為10萬美...

中長期國債期貨采用價格報價法。本題中，10年期國債期貨的合約面值為100000美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；報價以點和多少1/32點的方式進行，1/32點代表31．25美元。10年期國債期貨2009年6月合約交割...

它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。期貨交易是一種復雜的...

依據無套利定價原理,國債期貨價格等于國債現券價格加上融資成本減去國債票面利息收入。在正常利率期限結構下，短期利率一般會低于中長期利率水平，所以國債現券的融資成本一般會低于所持國債的票面利息，國債期貨合約通常表現為貼水。

【答案】：B,C,DBCD。【解析】在中長期國債的交割中，賣方具有選擇交付券種的權利，自然會根據各種情況來挑選最便宜的國債來交割，即最便宜可交割債券。

它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。溫馨提示：以上信息僅供...

【答案】：B本題考查中長期國債的報價方法，應與短期國債的報價方法對比記憶。中長期國債期貨采取價格報價法；短期國債通常采用貼現方式發行。

CBOT中長期國債期貨報價格式為“XX—XX”，“—”號前面的數字代表多少個點，后面的數字代表多少個1/32點。其中，由于5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以“—”后面有出現3位數的可能。該題中，10年...

一個基點是1/32美國也是這樣的

（100-96.4）*100%=3.6實際購買所需1000000*[1-3.6%/(12/3)]=1000000*0.991=991000美元

CBOT中長期國債期貨報價格式為“XX—XX”，“—”號前面的數字代表多少個點，后面的數字代表多少個1/32點。其中，由于5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以“—”后面有出現3位數的可能。該題中，10年期...