期貨價差是近月減遠月

關于期貨的套利(價差交易)買近月,賣遠月……倉位永遠一樣(且不會...

這個是不好確定的。期貨合約間是否存在套利機會是要去分析得出的。首先要得到數據，再用統計軟件分析，做出線性回歸模擬，算出無套利區間，這才得到是否有套利的機會。再次要根據基本面，看是否支持目前的套利行為。最后找入場...

強烈看多或看空的情況下，遠月和近月的差距會拉大。一般可以簡單理解為趨勢越明顯，差價越大。當然還受其他因素影響。這個你可以看一下股指期貨上一輪的大漲大跌，很鮮明的例子。

近月就是靠近交割的月份遠月就是遠離交割的月份比如2017年3月交割1月的合約就是近月合約2017年5月的就是遠月合約。

這種情況，說明該期貨合約，短多長空。即短期內，由于特殊原因造成供求失衡，所以價格高。但長期看，該期貨產品還是供大于求，所以價格長線應該下跌，投資者不看好。

說明該期貨合約，短多長空。由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標準化合約。期貨手續費：相當于股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。

因為正常情況下遠月合約比近月合約的持倉成本高而且價格風險大所以相對而言價格就較強！

這是因為漲遠月期貨合約的溢價通常比近月合約更高，因此可以降低交易成本和市場波動性的風險，從而提高贏利概率。然而，在選擇長期保值策略時需要考慮合適的時間和價格，同時需要根據市場趨勢和基本面情況進行風險管理和頭寸調整。

價差包括期貨和現貨價差，不同期貨品種之間的價差，還有就是你剛才說的同一種合約不同月份之間的價差。

如果近月和遠月的合約價差很大，穩健點的就做套利，風險小點。具體要買近賣遠，還是賣近買遠，要根據情況來分析。

差價比融資成本高···上面打錯了