債券期貨定價公式

求教一個問題,國債期貨是否有隱含收益率這個概念?如何計算

例如，在歐洲期貨交易所，國債期貨轉換因子采用精確的計算公式，而在美國芝加哥期貨交易所，則采用近似的方法。但是，不論采用什么樣的計算方法，其原理都是一樣的。即在計算某種可交割債券的轉換因子時，首先必須確定該債券在...

期權與股票和債券一樣，也是一種證券。同時它也是一種具有約束力的合約，具有嚴格限定的條款和特性。期權和期貨作為衍生工具，都有風險管理、資產配置和價格發現等功能。但是相比期貨等其他衍生工具，期權在風險管理、風險度量等...

目前期貨的報價方式包括公開喊價方式、計算機撮合成交方式。國內期貨采用計算機撮合成交方式。溫馨提示：以上內容僅供參考，不作為任何建議，投資有風險，入市需謹慎。應答時間：2021-07-20，最新業務變化請以平安銀行官網公布為準...

如果你想要這種形式，看看二叉樹模型。二叉樹模型易于理解，可以自己推導。二叉樹模型(無限細時間分割)的極限為BS公式。如果你真的想了解BS模型公式，可以看看蔣立尚的期權定價數學模型和方法。從第1章到第5章選擇歐洲選項就...

剩余期限內債券的付息計算主要包括以下幾個步驟：1、確定債券的面值、發行日期和到期日期。2、查找到期前最后一次計息的日期和利率水平，并確定從最后一個計息日到預期結算日之間的利率、計息天數和利息金額。3、計算出期貨交易...

1985年，McConnell和Schwartz提出了LYONs（本質是可轉換債券）的一個定價模型，為對沖基金的廣闊發展提供了大量可供套利的沃土。（可轉換債券是對沖基金最常交易的產品）1989年，Schwartz提出了抵押貸款證券化產品的定價模型，...

國債期貨合約價格乘以可交割債券的轉換因子，從而將期貨價格轉化為特定可交割債券在期貨交割日的遠期價格，稱為調整后期貨價格，即：調整后期貨價格等于期貨價格轉換因子在國債期貨交割時，空頭將交割券過戶給多頭，多頭支付現金，...

國債期貨標的的含義是指合同當事人雙方之間存在國債期貨合同的權利和義務關系。標的物是指當事人雙方權利義務指向的對象。舉例說明，在房屋租賃中，標的是提供約定的房屋供承租人居住的行為，而標的物是所租賃的房屋。標的和...

轉換價值=23.53*22.70=511.431美元即現在立刻把債券換成股票只能得到511.431美元根據無套利思想看漲期權價值是二者之差為349.68美元第四個是期貨合約滬深300指數每點300元3個月期滬深300指數期貨的理論價格F=...

債券期貨是利率期貨(InterestRateFutures)的一種，是一個標準化的買賣契約，買賣雙方承諾以約定的價格，于未來特定日期，買賣一定數量的某種利率相關商品。這個“利率相關商品”通常是一個中長期的債券。