國債期貨日內策略

國債期貨利率和現貨價格的關系

1、影響國債價格因素的角度來看，建議投資者重點關注央行的貨幣政策和公開市場操作，國債期貨直接反映市場利率變化，國內存貸款利率不是由市場交易產生，而是由央行規定，所以央行的貨幣政策對于國債期貨價格影響是最重要的。2、...

是利激。正在發行的國泰利澤90天滾動持有中短債基金（A類：013065；C類：013066）就是這樣一款幫你排憂解難的中短期閑錢理財工具。近年來貨幣基金收益率走低，自2014年以來，貨幣基金收益率一路震蕩下行。特別是2020年以來，...

【答案】：B,C,D投資者應買入該可交割國債的現券，賣出國債期貨，A錯誤。故此題選BCD。

廣義上來說，可以是大宗商品期貨，國債期貨（利率期貨），股票，外匯（包括spots和futures），甚至期權等任何有一定歷史公開量價數據的品種。CTA策略研究周期：通常來說，以分鐘、小時和日線數據為主。少部分CTA策略也會用到...

【答案】：C預期資金面緊張時，利率上升，國債期貨價格下跌，股指期貨下跌，需同時對兩個品種采取做空策略。故此題選C。

【答案】：C,D本題考查基于基差變化的期現套利策略。利用可交割現券和國債期貨之間的預期變化，在國債現券和國債期貨市場上同時進行交易。一般來說，基于基差變化的期現套利策略有：(1)買入基差(基差多頭)策略，即買入國債...

【答案】：B、D若投資者預期市場利率下降，或者預期一定有效期內債券收益率下降，則債券價格將會上漲，便可選擇多頭策略，買入國債期貨合約，期待期貨價格上漲獲利；若投資者預期市場利率上升或債券收益率上升，則債券價格將...

債券策略的私募基金主要以債券為投資對象,以絕對收益為目標。由于債券價格對利率變化較為敏感,基金經理需對債券組合的風險暴露進行調整,隨著國債期貨的推出,投資組合可結合國債期貨來減少凈值波動。固定收益基金通常收益空間較小,一般會配合結...

不超過10手的交易量限制，令市場流動性趨于枯竭，市場嚴重貼水，Alpha策略大受影響。好在我團隊反應迅速，一方面從套利對沖策略，逐步向股票多頭策略轉變，另外一方面，從股票市場向商品期貨、國債期貨等品種的CTA策略轉變。

點評：宏觀對沖策略涉及到的投資品種較多，包括股票、債券、股指期貨、國債期貨、商品期貨、利率衍生品等。操作上為多空倉結合，并在確定的時機使用一定的杠桿增強收益。目前受制于國內外匯管制以及利率市場尚不完善，宏觀對沖基金...