期貨套期保值的基差風險

期貨套期保值原理

基差交易保值就是借助基差交易方法，在基差變化不定時以買寬賣窄的原則來獲利的行為。套期保值的經濟學原理套期保值之所以能夠回避價格風險，是因為期貨市場上存在兩個基本的經濟學原理。趨同性原理趨同性原理指同種商品的期貨...

您好，期貨到期通常會進行一個反方向的對沖，而基差風險是指保值工具與被保值商品之間價格波動不同步所帶來的風險。如海有疑問可以點擊我頭像進行了解

如果買進現貨后，價格下跌，雖然實物交易受到損失，但期貨套期則可得到盈利;如果買進現貨后，價格上漲，期貨套期雖然發生虧損，但現貨交易則可得到盈利，盈虧可以進行抵沖。這種賣出套期的做法，可以分散風險，對實際用戶起到利益...

套期保值比例,即保值力度,指進行套期保值的現貨資產數量占總的現貨資產數量的比例。完全套期保值時,套期保值比例等于1;部分套期保值時,套期保值比例小于1。

(二)現貨市場與期貨市場的價格期貨合約到期日的臨近,兩者趨向一致期貨交易的交割制度,保證了現貨市場與期貨市場的價格隨期貨合約到期日的臨近,兩者趨向一致。(三)套期保值是用較小的基差風險替代較大的現貨價格波動風險套期保值者參與...

1、首先你對期貨套期保值理論上的理解還是非常不錯的，你存在的一個誤區就是現貨企業參與期貨市場只有期貨賬面盈利了就實現套保的作用，但如果虧了參與套保還不如不參與！2、現貨企業在生產經營活動中，不僅在承擔成品價格波動...

套期保值，又稱對沖貿易，指交易人在買賣實際貨物的同時，在期貨交易所賣買同等數量的期貨交易合同作為保值。

套保的盈利和虧損與基差沒有任何的關系，主要看套保的企業是如何的操作的，若操作錯誤了，虧損就是必然的結果；若操作正確了，就可以完全的規避風險的。

那么倉儲費等也要減少，所以就逐漸貼近現貨價格。如果基差為0，說明已經貼近了現貨價格。和套期保值是沒有什么關系的。因為基差縮短，可以是，期貨現貨都漲，但是他們價差縮短啊。并不能影響什么漲跌，也不會影響套期保值。

【答案】：A、B、D、EC項，對于大多數金融期貨而言，實物交割的成本并不高，在這種情況下，通常應盡量選擇與套期保值到期日相一致的交割月份，從而使基差風險最小。