國債期貨基差多頭交易策略

期貨市場的多頭和空頭是什么意思

期貨基差是什么意思期貨基差是一種投資技術，它是指在同一品種期貨合約中，利用不同結算期的期貨價格差異，通過買賣期貨合約以獲取收益的一種投資方式。期貨基差投資是一種投資策略，它利用了期貨價格的基差來獲取收益。基差投資...

雖然是同樣是有跌幅，但明顯是存在差異的，這樣就會導致長期國債對于短期國債期貨價格上的基差會變大，這是通過長期國債比短期國債的期貨基差擴大盈利。相反，市場利率下降時，是通過長期國債比短期國債期貨基差縮小盈利。

基差法反映的是空頭購買國債現貨用于交割的成本,基差最小的即為CTD券。凈基差法則在前者基礎上,考慮了持有期的票息收益以及資金的機會成本(或融資成本)。根據最大隱含回購利率法推出國債期貨CTD券的經驗法則如下:(1)當國債...

所以，當投資者認為基差未來會變大時則表明現貨的上漲（或下跌）速率低于期貨的上漲（或下跌）速率，這時候買入現貨，賣出期貨則可以獲得盈利。補充擴展：買現貨買期貨屬于期現套利。其他相關問題可隨時私信我，希望對你有所...

國債期貨與股指期貨的差異在合約規則差異上:單從國債期貨與股指期貨合約規則看,兩者的交割方式與合約標的,報價方式和最小變動價位,合約月份、交易時間及最后交易日,每日價格最大波動限制和最低交易保證金都有較大區別。在交割方式上:“...

所以進行期貨交易，當利率上升時應該通過期貨盈利，對沖現貨市場的風險。利率上升時能從國債期貨中盈利，應該是期望到期國債下跌，是賣出期貨。數量上，是不是這么算：45000÷83.490÷5.3=101.7猜一下，這題是不是選D啊...

一旦進口商選擇了某日的期貨價格，則他同時會在期貨交易所建立空頭交易部位。等到轉售貨物時，進口商再以等于或大于買入現貨的基差價格出售貨物，并在期貨交易所以多頭平倉。這樣，無論期貨價格如何變化，進口商都不會在現貨交易...

獲利更困難。賣出基差交易與買入基差交易方向相反，由于基差收斂的特征，賣出基差交易風險顯得更低些，又由于買入國債期貨相當于賣出了國債期貨的交割選擇權，賣出虛值的隱含期權也使得賣出基差交易更易獲利。

第二，本文忽略了期貨基差、展期和交易成本對套期保值方法的影響。一般來說，國債期貨基差=最便宜可交割債券價格-期貨價格×轉換因子，但實際操作中我們往往不對最便宜可交割債券價格進行套期保值，而是對一籃子現券進行套期保值...

國債期貨仿真交易在整體運行環境上已經與實盤交易非常貼近，但與真實交易環境相比，仿真交易在期現聯動性、參與者交易策略等方面還存在很大差異。從仿真交易參與者采取的交易策略來看，由于缺少期現聯動的現貨交易機制，投資策略...