期貨價差計算公式是什么

期貨價差是什么?

所謂的價差期貨說的就是期貨的套利。套利的種類也有好幾種：1、期現套利:利用期貨與現貨的價差套利，簡單來說就是期貨與現貨的差價不在歷時正常水準就會產生套利的空間。2、跨期套利:同品種不同月份的合約的差價不在正常...

總之,我們需要一套更貼近實際交易的價差計算方式。我們來看一個價格到達頻率不同的例子,即兩個品種數據的推送頻率是不一樣的。如果我們需要對股指期貨、股票ETF進行期現套利策略的設計,以IC與中證500ETF的數據為例,計算期現套利的...

基差是某一特定商品于某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。它的計算公式為：基差=現貨價格-期貨價格。若現貨價格低于期貨價格，基差為負值；現貨價格高于期貨價格，基差為正值。因此，當現貨價格減期貨價格的差值越來...

價差（Spread）：使用建倉時，價格高的合約價格減去價格較低的合約價格。當市場是牛市時，一般說來，較近月份的合約價格上漲幅度往往要大于較遠期合約價格的上漲幅度。在這種情況下，買入較近月份的合約同時賣出遠期月份的合約...

價差有時表現為溢價，有時表現為折價。套期保值是利用期貨合約之間的價差在市場上進行交易的一種方式。套利的關鍵因素是價差的變化。價差可以擴大也可以縮小，但當兩種期貨合約之間的價差變得異常時，它就為交易者提供了套利機會...

買賣價格之間的差異；用于衡量市場流動性。在正常情況下，價差越小，流動性越高。

期貨基礎的計算1、期貨結算方面這類試題并不算太難，但首先需要熟悉交易過程和掌握結算公式。其次是會帶入數據進行計算。常考的有當日交易保證金，當日盈虧的計算，逐日盯市和逐筆盯市。2、基差和價差的計算3、期貨套期...

以上一交易日的結算價為依據。現在一些軟件可以設置個性化的圖形，可以設置成上一交易日收盤價（比如文華財經的就可以）。但是無論如何，你的盈虧還是特定的，賺了幾個點就是幾個點。

【答案】：A、D計算建倉時的價差，須用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。為保持一致性，計算平倉時的價差，也要用建倉時價格較高的合約平倉價格減去建倉時價格較低的合約平倉價格。

黃金期貨的概述黃金期貨，是指以國際黃金市場未來某時點的黃金價格為交易標的的期貨合約，投資人買賣黃金期貨的盈虧，是由進場到出場兩個時間的金價價差來衡量，契約到期后則是采實物交割。黃金期貨與一般其它期貨商品一樣，采用...