股指期貨吃貼水策略原理
股指期貨套期保值的原理是什么?
他的成本會很高，于是他可以在股指期貨市場建立空頭，在股票市場出現下跌的時候，股指期貨可以獲利，以此可以彌補股票出現的損失。這就是所謂的空頭保值。另一個基本的套期保值策略是所謂的多頭保值。一個投資者預期要幾個月后...
滬深300期指每日的升貼水情況哪里能查到?謝謝哈
各大財經網站都能查到，看期指當天的結算價和300指數收盤的差就夠了。結算價>300指數收盤為升水，反之貼水
股指期貨IC、IF、IH里常說的生水和貼水是什么意思?
舉一個例子：上證指數比IF1508指數低這是升水反之則為貼水一般是指大盤的指數和股指期貨合約的對比同花順大智慧東方財富這幾個軟件都有的這三個都是中金所的所以找金融期貨就可以希望能夠幫到您...
什么叫股指期貨分水,貼水
主要是看股指期貨的價格和指數現貨價格的價差關系。期貨價格高于現貨價格稱為期貨升水；期貨價格低于現貨價格稱為期貨貼水。
什么原因導致股指期貨升貼水的變化
看文字多不舒服，不如看視頻來的直接，在鯨選財經的原創手繪視頻里面已經將的很清楚了，股指期貨都是將的很清楚的
股指期貨是怎樣定價的?
為說明股票指數期貨合約的定價原理，我們假設投資者既進行股票指數期貨交易，同時又進行股票現貨交易，并假定：(1)投資者首先構造出一個與股市指數完全一致的投資組合(即二者在組合比例、股指的“價值”與股票組合的市值方面都...
股指期貨中的升水貼水,期指結算日時應按實際指數還是按期指結算?
是按實際指數結算的，一般是按照期指交割日當天最后2小時標的指數每分鐘作為一個計算時點，然后計算這些時點的指數點作為最后的期指交割結算的指數點(具體要看合約是怎么界定，但一般都是這樣的)。所謂的升貼水只是對于還未進行...
股指期貨的價格是如何確定的?
為說明股票指數期貨合約的定價原理，我們假設投資者既進行股票指數期貨交易，同時又進行股票現貨交易，并假定：（1）投資者首先構造出一個與股市指數完全一致的投資組合（即二者在組合比例、股指的“價值”與股票組合的市值方面...
何為股指期貨?
股指期貨（StockIndexFutures，即股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨），是指以股價指數為標的資產的標準化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股指期貨交易...
下列對利用股指期貨進行指數化投資的正確理解是()。
【答案】：AA項，股指期貨遠月貼水，意味著股指期貨空方強勢，多方疲軟，空方投資者為了能夠成交開設空單，不惜讓利多方，按照低于市價的價格進行交易，因此多方能夠獲利。C項，股指期貨指數化投資策略允許投資者使用創造“合成...