基金對沖風險的股指期貨套期保值策略

風險對沖方法有哪些

套利策略：最傳統的對沖策略套利策略包括轉債套利、股指期貨期現套利、跨期套利、ETF套利等，是最傳統的對沖策略。其本質是金融產品定價“一價原理”的運用，即當同一產品的不同表現形式之間的定價出現差異時，買入相對低估的...

因此對沖基金經理幾乎可以用市場上一切合法的手段進行交易買賣，以賺取利潤和高回報。除了傳統地對證券商品長期持有外，常見的買賣策略還有以下幾種：1、對證券或商品進行沽空。2、買賣股指和股票期權、期貨或其它金融衍生產品和...

他們便可沽空股市指數期貨來補償持有股票的頇期損失：購入對沖是用來保障未來購買股票組合價格的變動。在這類對沖下，對沖者購入期貨合約，例如基金經理預測市場將會上升，于是他希望購入股票;但若用作購入股票的基金未能即時有...

在此基礎上，市場中將會推出以滬深300指數為跟蹤目標的指數基金產品，這將為中小投資者提供分散化投資的通道，也擴大了市場中機構投資者的陣容。2、套期保值：是為了更好的規避風險，比如說你有A股100萬資產，預計未來會跌，...

臺灣在2003年9月以后，才放開了股指期貨在證券投資基金中的使用范圍。即使是放開了使用范圍，股指期貨的主要用途還是在對沖風險上。據美國《養老基金和投資》雜志的統計，參與股指期貨的美國養老基金進行套期保值的比例只占到1/...

對沖基金屬于免責市場產品，是投資基金的一種形式。對沖基金是從投資方式方面對基金的一種分類。這種基金一般既投資于風險類產品，同時又利用期貨、期權等衍生品來對沖風險。這種基金比較多的利用銀行信用，也就是從銀行借錢，...

偏離調整系數是包括商品期貨在內的套期保值操作必須考慮的參數,在股指期貨套期保值策略中,是除了β系數之外的另一項重要參數。因此風險最小化下的股指期貨套期保值比率的表達式如下:股指期貨套期保值比率=β系數×偏離調整系數。偏離調整系數的...

【答案】：A海外成熟市場經驗表明，市場中性策略是對沖基金諸多策略中最有效的策略之一。通過對沖股票組合的系統性風險可以獲得股票組合的超額收益。

套期保值就是利用期貨交易，來規避價格波動造成的利潤損失風險。簡單的例子是：農產品種植者為防止未來農產品價格下跌造成利潤損失，在數月之前通過在期貨市場賣出相應數量和種類的農產品期貨合約，從而以當前價格鎖定利潤，等到...

買入套期保值的目的是鎖定目標指數基金或股票組合的買入價格，規避價格上漲的風險。投資者主要在以下情況下進行買入套期保值：1）投資者預期未來一段時間內可收到大筆資金，準備投入股市，但經研究認為股市在資金到位前會逐步上漲...