期貨無風險套利策略

股指期貨無風險套利計算方法

期貨價格F的計算式為：PF=PS·er(T－t)式中，S為現貨價格；r為無風險利率；T為合約到期時間；t為時間。而無套利區間需要給定無風險利率。股指期貨，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價...

交易成本。在股指期貨中，無套利區間是指考慮交易成本后，將期指理論價格分別向上移和向下移所形成的一個區間。股指期貨全稱是股票價格指數期貨，是期貨的一種類型，其交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。

這就更加的難了，你必須有條件在兩個市場開戶，更多的時候，你必須在國際期貨市場，有自己的賬號。你必須有一筆大的資金。這對于一般的中小投資者，顯然辦不到。更何況，跨市場套利，還得承受不能注冊倉單的風險。總結一下...

期貨中的套利即為跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的跨期套利又可分為牛市套利(bullspread)和熊市套利(bearspread兩種形式。例如...

在所有的量化投資策略中，套利策略的收益空間最為確定，風險最低。國內量化套利策略主要有無風險套利、貴金屬套利、商品期貨跨境套利、股票日內策略、高頻做市商策略五種常用的金融工具。一般在用的套利策略主要有ETF套利、期現...

對沖是j期貨來固定投資者的股票組合價值：若在該組合內的股票價格的升跌跟隨著價格的變動，投資一方的損失便可由另一方的獲利來對沖。若獲利j失相等，該類對沖叫做完全對沖。在股市指數期貨市場中，完全對沖帶來無風險的回報率...

也將基本抵消在股票市場的盈利。需要提醒投資者注意的是，在實際交易中，盈虧正好相等的完全套期保值往往難以實現，一是因為期貨合約的標準化使套期保值者難以根據實際需要選擇合意的數量和交割日；二是由于受基差風險的影響。

行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。對沖了結，就是交易者在期貨市場建倉后，大多并不是通過交割(即交收現貨)來結束交易，...

這樣一旦股票市場真的下跌，投資者可以從期貨市場上賣出股指期貨合約的交易中獲利，以彌補股票現貨市場上的損失。1、股指期貨投機的原理是什么?股市指數期貨提供了很高風險的機會。其中一個簡單的投機策略是利用股市指數期貨預測...

期貨套利通常指在某種實物資產或金融資產（在同一市場或不同市場）擁有兩個價格的情況下，以較低的價格買進，較高的價格賣出，從而獲取無風險收益。期貨交易中的套利即可以建立一種指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約...