國債期貨基差多頭類似與看漲期權多頭

基差與期貨價差有何不同?

4、合約數量不同。期權合同比期貨合同多得多。期權在每個合同月有多個不同行使價格的看漲期權和看跌期權合同；而期貨在每個合同月只有一個合同。5、了結方式不同。期貨的了結方式有兩種，分為對沖平倉和實物交割；期權分為對沖...

【答案】：C,D本題考查基于基差變化的期現套利策略。利用可交割現券和國債期貨之間的預期變化，在國債現券和國債期貨市場上同時進行交易。一般來說，基于基差變化的期現套利策略有：(1)買入基差(基差多頭)策略，即買入國債...

【答案】：C買入基差交易是指基差的多頭預期基差會增大，所以買入現貨國債并賣出相當于轉換因子數量的期貨合約。

【答案】：A,B,C“賣出基差”或者“基差的空頭”是指賣出現貨國債并買入相當于轉換因子數量的期貨合約。A項，做空基差的盈利限于構建組合時的基差。BC兩項，對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，賣空債券操作難度較...

多頭看漲期權是指買入看漲期權，對資產價格持積極態度，認為資產價格會上升。空頭看漲期權是指賣出看漲期權，對資產價格持消極態度，認為資產價格會下降，或者說為害怕資產價格要下降而未雨綢繆。簡單的總結一下就是：看漲期權(...

【答案】：B,C,DA項現貨上沒有非常好的做空工具。顯然不恰當。故此題選BCD。

看漲期權給予買方什么是看漲期權以一定價格在給定的日期或之前購買一定數量的基看漲期權什么意思礎資產的權利。期權買方支付一定金額的期權費，購人看漲期權，即買方可以在期權的有效期內，按協定價格向期權賣方購買合同規定數量的...

在有效期內，買主可以自由選擇行使轉賣權利；如認為不利，則可以放棄這一權利；超過規定期限，合同則失效，買主的期權也自動失效。期權有看漲期權和看跌期權之分。53、投機商：采用預測未來價格動向的方法，并試圖通過買賣期貨...

1、看漲期權(calloption)看漲期權又稱買進期權,買方期權,買權,延買期權，或“敲進”。看漲期權是指在協議規定的有效期內，協議持有人按規定的價格和數量購進股票的權利。漲期權就是指賦予持有人在一個特定時期以某一固定...

“國債與期貨的親密關系：國債期貨基差”中，提到過轉換因子CF，當時轉換因子僅簡單將CF介紹為：根據國債期貨合約規則，轉換因子最終可用于交割的國債較多（一籃子可交割國債），為了使交割任意一只國債對國債期貨多頭和空頭雙方都...