國債期貨合約的理論價格

國債期貨的價格是101-16(美國國債期貨報價為1/32,價格中的-16應為1...

國債期貨（Treasuryfutures）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格并于未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬于金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景...

1000美元×96＋31.25美元×21＝96656.25美元為該合約價值。如果新合約報價為97－02，則表明文該合約上漲13/32點，就是13×31.25＝406.25美元。cbot的30年期國債的最小變動價位為一個點的1/32點，即代表31.25美元（...

2、報價方式(pricequotation)：是指期貨價格的表示方式。短期國債期貨合約的報價方式采取指數報價法，即100減去年收益率。3、最小變動價位(minimumpricechange)：是指在期貨交易中價格每次變動的最小幅度。4、每日價格波動...

CBOT的中長期國債期貨采用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，30年期國債期貨的最小變動價位為1/32，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32的1/2，CBOT中長期國債期貨報價是按每張債券100元面值...

其結論也適用于中期國債期貨.中長期國債期貨的報價長期國債期貨的報價與現貨一樣,以美元和32分之一美元報出,所報價格是100美元面值債券的價格,由于合約規模為面值10萬美元,因此90-25的報價意味著面值10萬美元的報價是90,...

1，CME3個月國債期貨合約是以（100-不帶百分號的年貼現率）來進行報價的。也就是說面值為1，000，000美元的合約，當成交價為93.58時，那么其年貼現率為（100-93.58）%=6.42%，則其3個月貼現率=6.42%*（3/12...

那是因為3個月期(注：13周相當于3個月)國債期貨報價與3個月期國債期貨清算規則(可以理解為合約價值)在計算方式不同造成的。3個月期國債期貨報價是100減去年化貼現率，而國債期貨的資金清算規則是以合約規模*(100-年化...

實際上，5年期國債期貨是建立在一籃子可交割的國債基礎上的，不過這些國債的價格和屬性相差非常大。任何在距離合約第一個交割日還有4-7年剩余期限的國債都可以用于5年期國債期貨合約的交割。由此，為了將不同的可交割國債...

兩種算法：1、美國國債期貨是32進，1'120相當于32+12=44，44-30，所以價差縮小0'142、倒算。1'120=1000+12*31.25=1375美元，0'300=30*31.25=937.5美元，價差縮小了437.5美元，437.5/32.25=14，所以價差...

【答案】：B我國國債期貨合約可交割的品種的發票價格=國債期貨交割結算價×轉換因子+應計利息。