商品期貨對沖策略

期貨市場可對沖現貨市場風險的原理是()。

【答案】：D期貨市場通過套期保值來實現規避風險的功能，其主要的基本原理在于：對于同一種商品來說，在現貨市場和期貨市場同時存在的情況下，在同一時空內會受到相同的經濟因素的影響和制約，因而一般情況下兩個市場的價格...

1套利——管理期貨策略的核心按照融智中國對沖基金策略分類體系劃分，管理期貨策略下分有7個子策略：主觀趨勢、主觀套利、主觀日內、系統趨勢、系統套利、系統高頻和管理期貨復合策略。但說到底，各子策略的核心還是對沖。對沖說...

6，我們知道套期保值的結果和行情走勢無關，所以兩個市場一定存在一個盈利一個虧損，交割后可以到現貨市場去尋找自己想要的貨。期貨市場是一個風險控制工具，并非一個實物買賣市場，利用它只是為我們的企業做好風險的控制。大概...

以期對沖價格風險的方式，其期貨品種及合約數量的確定應保證期貨與現貨頭寸的價值變動大體相當；期貨頭寸應與現貨頭寸相反；期貨頭寸持有的時間段要與現貨市場承擔風險的時間段對應起來。

這個比例系數是經驗值，一般會留有敞口，也就是不完全套保。而完全套保的話類似你買多嘉實或者華泰柏瑞的300ETF，而且買一手期貨合約價值的現貨，然后做空股指期貨，以此來對沖。另外還有其他種類，比如說商品期貨中的跨期、跨...

1.期貨對沖穩贏方法的原理期貨對沖穩贏方法是一種在期貨市場中投資的策略，它通過將期貨合約的買賣價格進行對沖，使投資者可以從價格變動中獲利。期貨對沖穩贏方法的原理是，投資者在一定的時間內，同時買入和賣出期貨合約，...

數量相同，品種相同，但期限不同的和約。對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同，品種相同，但期限不同的和約，以達到套利或規避風險等目的。“對沖”又被譯作“套期保值”、“護盤”、“扶盤”、...

股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨...

具體來說，就是買入或賣出某一較短期限的金融期貨的同時，賣出或買入另一相同標的資產的較長期限的金融期貨，在較短期限的金融期貨合約到期時或到期前同時將兩個期貨對沖平倉的交易。三、ALPHA套利策略ALPHA套利是指指數期權或...

對沖是j期貨來固定投資者的股票組合價值：若在該組合內的股票價格的升跌跟隨著價格的變動，投資一方的損失便可由另一方的獲利來對沖。若獲利j失相等，該類對沖叫做完全對沖。在股市指數期貨市場中，完全對沖帶來無風險的回報率...