跨品種期貨套利策略案例

期貨有哪些套利方法

目前跨品種套利主要以基本面套利和產業上下游套利為主。私募排排網上就有很多不收認購費的CTA策略私募基金產品。點擊查看跨期套利還有跨期套利，是指投資者在同一期貨品種的不同合約月份建立起相等數量、相反方向的交易，并...

(2)兩種期貨商品之間的價格波動必須具備一定的相關性和聯動性。這一點可以從概率統計學角度計算并證明。實踐經驗表明，相關系數在“0.7-0.95”之間的期貨品種套利效果比較好。如果相關性過高，風險固然很小，但套利空間太...

并期望遠期合約價格下跌幅度小于近期合約的價格下跌幅度。跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由于區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬...

近幾年，期貨套利交易者增多。同時，鼓吹期貨套利者大有人在。最具有煽動性的例子，莫過于那個自稱20萬資金套利到4個億的浙大畢業生。暫且不論該事情的真偽。就期貨套利，我結合本人的幾個月的學習經驗，談談自己的體會。...

商品期貨跨品種套利策略交易信號的產生條件：1、兩種商品之間應具有關聯性與相互替代性。2、交易受同一因素制約。3、買進或賣出的期貨合約通常應在相同的交割月份。4、在某些市場中，一些商品的關系符合真正套利的要求。

根據二八定律，8成股票投資者都是虧錢的，期貨市場上這個比例更是到達99%,如果挑去這些投資者反向做單，就不是就能穩定盈利了？期貨反向跟單研究一、什么是期貨反向跟單？在金融市場交易中，投資者在投機過程中，由于各種...

【答案】：B、D跨品種套利是指利用兩種或三種不同的但相互關聯的商品之間的期貨合約價格差異進行套利，即同時買入或賣出某一交割月份的相互關聯的商品期貨合約，以期在有利時機同時將這些合約對沖平倉獲利。

:跨品種套利主要是指在買入或賣出某種商品（合約）的同時，賣出或買入相關的另一種商品（合約），當兩者的差價收縮或擴大至一定程度時，平倉了結的交易方式。從套利機制上講，商品期貨套利劃分為兩種套利類型：內因套利和關聯...

期貨套利共四種：期現套利，跨期套利，跨市場套利、跨品種套利。如果說無風險套利，確保你有交割能力的前提下，期現套利是最接近無風險的套利方式。剩下的風險只是應對這個結果實現的風險。比如期貨頭寸追加保證金的風險，頭寸...

這種分類是根據價差形成原因不同，內因套利，價差變化，是因為與之相關的政變大事件特殊情況等內在因素導致的。關聯套利，價差變化，是品種間固有的關聯關系導致的，比如豆油棕櫚油相互替代，焦煤焦炭上下游關系。