• 期貨合約理論價格計算公式

    期貨合約理論價格計算公式

    遠期合約價值的計算公式是什么?

    在其他條件相同的情況下,合約乘數越大,合約價值就意味著股指的期貨合約價值越大。當日交易保證金=當日結算價*當日交易后持倉總金額*交易保證金比率。這兩個公式顯示了期貨公司如何在當日交易后收集客戶持倉部分的損益結算和...

    期貨交割價格怎么計算

    交易所會員進行實物交割,還應按規定向交易所繳納交割手續費。期貨交割價格的計算方式:1、滾動交割配對日交割結算價采用該期貨合約配對日的當日結算價;2、大連商品交易所滾動交割的交割結算價為配對日結算價;集中交割最后交易...

    關于期貨公式

    其他類型的期貨各有不同的公式名如果你感興趣,把你的信箱發給我,我會把我的資料發給你,不過都是英文的,但也不難,你能看懂的。第二個公式也是存在的,不過計算的是期貨合約的value而不是定價,關系到profit或者loss的...

    期貨交易結算的公式

    未平倉期貨合約均以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。當日盈虧可以分項計算如下:當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧平歷史倉盈虧=∑[(賣出平倉價-上一交易日結算價)×賣出量]+∑...

    期貨漲幅怎么計算的呢?

    漲幅的計算公式:漲幅=(現價-上一個交易日收盤價)/上一個交易日收盤價*100例如:某只股票價格上一個交易日收盤價100,次日現價為110.01,就是股價漲幅為(110.01-100)/100*100%=10.01%.一般對于股票來說就是...

    歐洲美元期貨價格定義的思路:為什么其價格公式是如下形式:10000*...

    所以前面要乘以100.至于盈虧情況,你把當期R和遠期的R分別代入這個公式,算出來的價格之差就是多空頭的盈虧幅度,R每變動1基點(0.0001),可以證明合約多頭的價格增長25美元。純個人理解原創,希望能采納謝謝。

    股指期貨是怎么計算的?

    股指期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下:當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上...

    股指期貨套利的價格計算

    股指期貨套利步驟股指期貨進行套利交易基本模式是買股票組合,拋指數或買指數,拋指數,其套利步驟如下:(1)計算股指期貨合約的合理價格;(2)計算期貨合約無套利區間;(3)確定是否存在套利機會;(4)確定交易規模,同時進行...

    下列關于股指期貨理論價格的說法中,正確的是()。

    T代表交割時間;(T—t)就是t時刻至交割時的時間長度,通常以天為計算單位,而如果用1年的365天去除,(T—t)/365的單位顯然就是年了;S(t)為t時刻的現貨指數;F(t,T)表示T時交割的期貨合約在t時的理論價格(以...

    國債現貨價格的度量

    1國債現貨價格的度量、運用持有成本模型計算國債期貨理論價格:國債期貨理論價格=現貨價格+持有成本=現貨價格+資金占用成本-利息收入2、使用可交割券價格代替現貨價格時:國債期貨的理論價格=(可交割券全價+資金占用成本-利息...

    相關推薦

    最新發布

    評論

    你需要登錄后才能評論 登錄/注冊

    久久综合九色综合欧美就去吻