期貨對沖套利騙局揭秘

什么是對沖套利?

具體含義帶上車

1、套利亦稱“利息套匯”。主要有兩種形式：(1)不拋補套利。即利用兩國資金市場的利率差異，把短期資金從低利率的市場調到高利率的市場投放，以獲取利差收益。(2)拋補套利。即套利者在把短期資金從甲地調到乙地套利的...

使其到期作廢，若到期價格下跌，則行駛看跌期權，購入既定期貨空倉，既定期貨空倉收益對沖既定期貨價格下跌損失這是期貨期權對沖其實，對沖和套利有很多相似之處，不過對沖的主要目的是通過相反交易，降低風險...

期貨套利也稱為跨期套利期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為．如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利...

這里舉的是強相關期貨套利，還有相同期貨不同時間以及相同期貨不同市場等套利方式而買入期貨A的同時，買空期貨A。價格上漲，買入收益對沖買空損失，價格下跌，買空收益對沖買入損失，此為對沖風險其實，套利和對沖有很多相似的...

期貨套利：是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為．如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那么就稱為期現...

套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入，許多企業開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發展，以更加積極的姿態...

股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系。但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利...

PS:套利基本形式及案例分析（一）跨期套利：跨期套利是指同一會員或投資者以賺取差價為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位,并以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。跨期套利屬于套期...

19.商品期貨套利交易的國際借鑒，徐毅、唐衍偉、馬衛鋒、劉春彥，2006年5月10日。20.1980-2000年棉花與小麥比價系數見附表。21.+為買進，或盈利，-為賣出，或虧損。系數盈虧為按照CF/WS（系數）為10計算得出的盈虧結果...