股指期貨貼水套利策略

當期貨價格低估時,適合采用的股指期貨期現套利策略為()。

【答案】：C當存在期價低估時，交易者可通過買入股指期貨的同時賣出對應的現貨股票進行套利交易，這種操作稱為“反向套利”。

本文將對期指貼水這一概念進行詳細介紹，從期指貼水的定義、類型、影響因素、結構特征等幾個方面進行深入討論，以期幫助讀者更好地了解期指貼水的概念。一、期指貼水的定義1.1什么是期指貼水期指貼水，是指期貨市場中，期貨...

股指期貨：是以股市指數為標的物的期貨。雙方交易的是一定期限后的股市指數價格水平，通過現金結算差價來進行交割。股指期貨合約采用保證金交易，一般只要付出合約面值約10-15%的資金就可以買賣一張合約，這一方面提高了盈利的...

國內的股指期貨市場，其實是一個相對年輕的市場。在期指市場上，我們發現大多數主力合約都處于長期貼水的狀態。從金融術語的定義看，如果期指的主力合約數值低于對應現貨指數數值，就產生了貼水的現象。舉例來說，當IF2110主力...

對手盤不足導致長期貼水幅度大于其他品種。4、股指期貨的標的物是股指，股指的風吹草動自然會對期貨產生影響。說白了，期貨的價格反應了人們對該金融商品的期望，期望值高，就會升水；期望值低，就會貼水。

跨期套利就是不同月份之間的合約進行套利，比如買入1709多單和1801多單，套利的條件是有合約被高估或低估脫離了實際價值才會出現套利機會。

股指期貨升貼水主要受金融市場利率、股市分紅、微觀資金成本、套利力量、市場情緒等多重因素影響。升貼水不代表定價有偏差，也不是看多或看空的有效標志，更不是股市走勢的指南針。所以是錯的。

所謂“股指貼水”，是指遠期匯率低于即期匯率的現象。一般情況下，利息率較高的貨幣遠期匯率大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠期匯率大多呈升水。

獲得）一定量的貼水（升水），但由于股指期貨是現金交割，因此沒有交割升貼水。2、平時所說的升貼水，一般是期貨價格高于現貨，則期貨升水，現貨貼水，反之則是期貨貼水現貨升水，這種升貼水股指期貨跟商品期貨沒有任何區別...

當市場大幅波動的時候，非常需要股指期貨發揮穩定作用，轉移現貨市場的壓力。這個時候特別需要保持股指期貨市場交易的通暢，特別是套保和套利的需求，否則會對現貨市場造成更大的壓力。股指期貨的大幅貼水的主要原因是現貨持有...