下列適合選擇國債期貨多頭策略的情形是

在國債期貨套期保值方案設計中,降低套期保值風險、達到最佳套期保值效...

【答案】：D在國債期貨套期保值方案設計中，確定合適的套期保值合約數量，即確定對沖的標的物數量是有效對沖現貨債券或債券組合利率風險，達到最佳套期保值效果的關鍵。

【答案】：C買入基差交易是指基差的多頭預期基差會增大，所以買入現貨國債并賣出相當于轉換因子數量的期貨合約。

國債期貨跨品種套利交易策略主要是利用不同期限債券對市場利率變動的不同敏感程度而制定的，B項正確。一般情況下，期限長的債券對利率變動的敏感程度要大于期限短的債券對利率變動的敏感程度，C項正確。當投資者預期收益率曲線...

【答案】：C股指期貨的套期保值分為多頭套期保值和空頭套期保值。其中，空頭套期保值適用于投資者持有股票組合，擔心股市大盤下跌而影響股票組合的收益，因而在期貨市場賣出股票指數期貨合約。

66題應該選A吧？？？基差=現貨價格-期貨價格*轉換因子=101.2812-92.640*1.0877=0.51667269應該選B吧！某公司的信用狀況會明顯好轉它的債券利率就下降債券價格上升。當市場利率會上漲時，國債價格就會下跌！

【錯誤】國債期貨上市以來，市場運行平穩。作為場內品種，由于其行情交易具有連續性，更方便作為投資策略和風險規避的工具。

多頭對沖(longhedge)：多頭對沖是指如果投資者在未來一段時間內(如3個月)有現金流流入，計劃購買國債，擔心利率下跌帶來國債價格上漲，導致構造成本增加，投資者可以購買國債期貨多頭合約對沖特定時間內國債價格上漲的風險。對沖...

在這種情況下,推出的國債期貨就變成了一種投機手段,國債期貨市場變成了各大券商賭博的場所。股票權證。股票權證市場是我國最大的的金融衍生產品市場.它推出的目的,主要是為了滿足股權分置改革中非流通股股東降低對價等當期綜合成本需要而...

目前中國金融市場上在不同市場上發行和交易的國債品種和數量很多，基本上每年每期國債都可以在銀行間市場和交易所市場上市交易，但在交易所交易活躍的品種并不多，跨市場套利時有出現，并不經常。截至到2012年2月，在銀行間...

“如果未來央行沒有實質性的配合政策落地，預計對市場帶來更多負面沖擊。”齊晟稱。今日特別國債和地方政府專項債額度今日公布之后，中國國債現券期貨大幅走強，國債期貨全線大幅收漲。10年期和5年期主力合約均漲超0.6%，為5...