金融期貨合約計算題

金融學計算題救助

9月10日買入賣出4份1.6980美元9月15日2份1.6880美元9月15日后2份1.7050美元4*1.698-2*1.688-2*1.705=0.006美元因此1英鎊賺了0.006美元1份合約等于62500英鎊所以該投資者共...

好像第一題目還要補充什么，是兩份共1.5還是一份就1.5萬磅；還有“當前期貨價格為每磅160美分”是指合約總值嗎？如果是的話那保證金是按多少比例出的，不然無從計算啊

跌幅是指數的跌幅，滬深300指數涵蓋了300支股票，而你的股票組合只有少數幾種股票，走勢不可能相同，所以就需要一個β系數將這兩種組合確定一個關系這個β系數就是一個相關系數，就是你的股票組合和指數走勢的相關性就拿...

一道題80分還差不多，就這點分你還是自個做吧

前者盈利62500*0.05=3125美元，相當于3125/2.15=1453.5英鎊。后者則虧損62500*0,04=2500美元，相當于2500/2.06=1212.6英鎊

故公司在現匯市場買入50萬CHF。當時市場條件為：現貨：USD/CHF1.5425／45期貨：6月CHF合約匯率0.6488USD。現假設6月8日CHF現貨價格為1.6200／20。6月CHF期貨價格為0.6250USD。問：公司運用期貨套期保值應如何進行？

550再乘以5噸=2750，該客戶就-2750，再加上頭一天結算時候的-250，該客戶就-3000。不管第二天開在什么位置，又走勢走在什么位置，該客戶都只能以自己的買入價賣出平倉。但是計算盈虧的時候，要先根據結算價算一次，再根據...

方法一：兩個合約分開計算：平倉時，10月份銅平倉盈利是500元（（63200-63100）*5）；12月份銅平倉盈利是1500元（（63300-63000）*5）。總盈利是500+1500=2000元PS：盈利等于賣出價格減去買入價格。方法二：該套利者進行...

6月10日股票合約現指：255/300*1430=1215.5[255*（1430/300）=1215.5]②:賣出（空頭）套期保值S&P500期指下跌：1450-1305=1456月10日期貨合約總收益：145*250*13=471250(美元)=47.125（萬美元）...

期貨保值,1億馬克正好是8份馬克期貨合約.該企業在簽訂出口合同的同時,賣出8份馬克期貨合約(價格0.47美元/1馬克),合約值1億馬克,合美元100000000*0.47美元,繳納保證金8*2025美元,6月份期貨平倉,即買入8份馬克期貨合約(...