國債期貨套期保值策略

用國債期貨合約對債券組合進行套期保值,所需國債期貨合約數量()。_百...

【答案】：B國債期貨合約數=債券組合基點價值÷期貨合約基點價值。而期貨合約基點價值約等于最便宜可交割國債的基點價值除以其轉換因子。

【答案】：A期貨價格低于現貨價格，應該多期貨、空現貨套利。

股指期貨及衍生品分析與應用第一節分析方法第二節交易策略第三節產品開發與應用國債期貨及衍生品分析與應用第一節我國國債價格分析與供需格局第二節國債期貨套期保值策略與應用第三節國債期貨套利策略與應用第四節...

套期保值，又可以被稱之為避險、對沖等等。廣義上的套期保值，指的是企業利用一個或一個以上的工具進行交易，預期部分或全部對沖其生產經營中所面臨的價格風險的方式。套期保值能夠選區的工具比較廣，常用的有遠期、期貨、期權...

套期保值的解釋（原創）\x0d\x0a基本原理是：\x0d\x0a1期貨價格和現貨價格基本同步\x0d\x0a2放棄一個有可能獲利的機會，最終獲得回避風險、鎖定利潤的目的。\x0d\x0a舉兩個例子：\x0d\x0a一：你...

C答案解析：[解析]投資者持有中長期國債期貨的多頭，為了防止將來價格下跌的風險，需進行空頭套期保值。

你好，銀行做國債期貨也主要是為了對他們持有的國債現貨進行套期保值，持有不同期限的國債現貨，分別選對應的國債期貨進行套保。

你好，據我所知，國債期貨對沖意思就是防止虧損的一種投資方法。另外它的策略具有高流動性、高杠桿以及可做空等優點，希望對你有用。

不同的期貨品種波動規律是不一樣的，專心研究把握走勢規律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！不需要看太多復雜的指標，大繁至簡，順勢而為；只需看日線定趨勢，利用...

可以利用國債期貨來對沖銀行利率敏感性缺口的風險：1.當利率敏感性缺口為正時，若預期利率下降，則對銀行有負面影響，可以買入國債期貨；利率下降時銀行的正缺口會產生損失，而國債期貨價格會上漲，這樣就對沖掉了利率敏感性缺口...