期貨期權二叉樹定價

下列屬于二叉樹期權定價模型假設條件的有()。

【答案】：A,B,C,D二叉樹期權定價模型的假設條件有：(1)市場投資沒有交易成本；(2)投資者都是價格的接受者；(3)允許完全使用賣空所得款項；(4)允許以無風險報酬率借入或貸出款項；(5)未來股票的價格將是兩種可能值...

按照我個人的分類,期權定價的數值方法分為五個大類:解析解方法,樹方法,偏微分方程數值解方法,蒙特卡洛方法,傅立葉變換方法。1)解析解方法:一個期權定價問題,其實就是根據已知的隨機微分方程(SDE)模型,然后來求解關于這個隨機過程函數...

16.6采用二叉樹對期貨期權定價16.7期貨價格在風險中性世界的漂移率16.8對于期貨期權定價的布萊克模型16.9美式期貨期權與美式即期期權16.10期貨式期權小結推薦閱讀練習題作業題第17章希臘值17.1例解17.2裸露頭寸和帶保頭寸17.3止損交易策略17.4...

向上向下概率多少？0.5？我拿個0.5算的，17.59。先從左到右，再從右到左。確定數據對是歐式啊，美式略有不同的。

可參考：期權、期貨及其他衍生產品(原書第8版)作者：(加)約翰C.赫爾(JohnC.Hull)譯者：王勇索吾林叢書名：華章教材經典譯叢出版社：機械工業出版社ISBN：9787111358213出版日期：2012年1月第12章二叉樹180...

期權定價有幾種方法：在涉及期權的具體定價方面，期權定價有許多定價模型，期權定價最有影響的定價模型是布萊克一斯科爾斯期權定價模型和二叉樹期權定價模型。盡管它們是針對期權定價的不同狀態而言，但期權定價在本質上是完全一致...

看漲期權和看跌期權的平價關系四、看漲期權價格的上下限五、影響期權價格的+個因素第二節期權投資策略一、股票與期權組合策略二、期權組合策略第三節期權定價一、二叉樹期權定價模型二、布萊克-斯科爾斯期權定價模型三、隱含...

期權定價模型（OPM）---由布萊克與斯科爾斯在20世紀70年代提出。該模型認為，只有股價的當前值與未來的預測有關；變量過去的歷史與演變方式與未來的預測不相關。模型表明，期權價格的決定非常復雜，合約期限、股票現價、無風險...

如果3個月期滬深300指數期貨的市價為3000點，期貨合約的價值f=3000*300*e^(-q*△T)-3100*300*e^(-r*△T)結果懶得算了準備睡覺……第四個是二叉樹設上漲概率為p由50*e^8%=60p+40（1-p）解得p=70....

二叉樹定價中波動率是方差。根據查詢相關資料信息，計算u和d的依據是波動率吻合，即二叉樹表現出的波動率等于波動率。股票價格在三角形t時間區間上收益的標準差為，或者說收益的方差為。二叉樹期權定價模型是一種金融期權價值...