股指期貨種類有哪些套期保值比率的推導

求金融界人士對股指期貨套期保值的案例,并附帶詳細講解!

這就是買套保。賣套保呢，原理一樣，只是需要反過來：持有很多股票，擔心大盤跌，所以在股指期貨上賣出。如果真的跌了，股票上的損失可以通過期貨的獲利對沖。鍵盤敲了半天，核心的就是這樣，有問題再問；沒問題就采納吧。

貝塔系數反映了個股對市場（或大盤）變化的敏感性.貝塔系數=2的組合對市場的敏感度，是貝塔系數=1的組合對市場敏感度的兩倍。那么當你手頭有一個貝塔系數=2的組合時，你想用貝塔系數=1的這個組合對你手頭的組合套期保值，...

國庫券的貼現率從4月初的9％（IMM指數91.00點）跌到7月初的8％（IMM指數92.00點）時，由于該投資者在期貨市場做了套期保值，從而規避了現貨市場上的風險，鎖定了國庫券買賣成本。其它品種的，上我空間看吧QQ，六二七0三...

股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數為標的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同。即在股票現貨與期貨兩個市場進行反向操作。

期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。2012年9月1日滬深300指數為3500點，而10月份到期的股指期貨合約價格為3600點（被高估），那么套利者可以借款...

期貨投資因為使用保證金制度，好比前幾年股票交易中的融資（俗稱透支），而且是10倍融資！所以操作不好的話風險很大。如上面案例中只買一手股指就可以對100萬的現貨股票做對沖保值或套利操作了。而投入資金不過才17萬。。。我...

股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數為標的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同，即在股票現貨與期貨兩個市場進行反向操作。套利亦稱“利息套匯”。主要有兩種形式：(1)不拋補套利。即利用兩國...

把股票現貨組合和股指期貨結合在一起，可改變整體組合的β值，從而達到改變組合風險，提高組合收益率的目的。套期保值就是通過股指期貨，把現貨組合的β值降為0的操作。作者:檀向球投資者買賣股票時，投資風險可分為系統性風險...

也就是說，必須確定最優套期保值比率。這需要引入β系數這一概念，包括：(1)單個股票的β系數；(2)股票組合的β系數；(3)最優套期保值比率的確定，即確定買入或賣出的股指期貨合約數量。

考點一利率期貨概述考點二利率期貨的報價考點三利率期貨價格考點四國債期貨考點五國債期貨投機和套利考點六國債期貨套期保值考點七遠期利率協議考點八利率期權考點九利率互換第九章股指期貨及其他權益類衍生品：...