股指期貨升水貼水的變化與股指的關系

股指期貨與股市指數的關系

從表面看沒有關系：因為一個是股票，一個是指數。但實際上關系密切的很。一般機構都不會只做股票或股指，都是兩者都做，看手中的籌碼哪個贏面大就往哪個方面做。股指期貨最好的一點，就是在下跌行情中機構也可以賺大錢...

舉一個例子：上證指數比IF1508指數低這是升水反之則為貼水一般是指大盤的指數和股指期貨合約的對比同花順大智慧東方財富這幾個軟件都有的這三個都是中金所的所以找金融期貨就可以希望能夠幫到您...

而1C方面，期貨的成交持倉比維持低位，暗示長期對沖資金井未撤離，且觀察某B席位的IC空單持倉在2021年持續提升，反映出中證500指數的中性策融規樓可能并未大幅縮量。5、基差何時會重回貼水：IF升水的原因在于抄底資金偏多以及...

國內的股指期貨市場，其實是一個相對年輕的市場。在期指市場上，我們發現大多數主力合約都處于長期貼水的狀態。從金融術語的定義看，如果期指的主力合約數值低于對應現貨指數數值，就產生了貼水的現象。舉例來說，當IF2110主力...

期貨深度貼水，表明期貨顯著低于現貨，由于期貨經常會向現貨靠攏，繼續做空面臨多頭入場大幅拉升的危險，因此做空成本很高。

升貼水就不說了，這個是套利交易的前提，有不合理價差才有套利機會。利用股指期貨和ETF180套利原理很簡單，還可以關注ETF50深100，紅利當股指期貨與ETF180的價差脫離合理區間時，比如價差過大，就可以通過賣出股指期貨，...

低水，又稱貼水，是指期貨價格低于現貨價格。以中證500股指期貨指數為例，假如中證500指數高于期指，這種情況就可稱為期指低水或貼水。需知道，期指是一種特別產品，它是現在決定價格，而在將來合約到期之日（即每月月底結算...

以IF1507合約為例，6月29日和7月8日的貼水程度最大，盤中期貨價格一度低于現貨指數200點，即相當于預期現貨指數在7月17日交割還要再下跌5%。在市場下跌之初，股指期貨并未貼水，大幅貼水出現在下跌的中后端，這是市場...

還可以指商品不同交割地之間的價格關系。升貼水反映某種商品在一定條件下與標準物的特定價格關系，所以升貼水的變化對期貨價格的影響非常大，投資者對升貼水的變化也非常敏感。

簡單地說，股票和股指期貨就是兩個賭場，股票市場賭的是股票上漲，只有上漲了才賺錢，下跌了就虧錢，所有人都是一樣，主力也只能在股票上漲時才可以賺錢。股指期貨市場呢，有所不同，它賭的是股票指數的上漲與下跌，股票與...