股指期貨保證金計算例題

關于股指期貨套期保值的計算題

這個β系數就是一個相關系數，就是你的股票組合和指數走勢的相關性就拿這個0.9的β系數來說，指數漲了100點，按0.9算你的股票組合就會漲90點這個β系數是個近似值，不可能百分百準確...

股指期貨保證金制度具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時也成倍地放大風險，在發生極端行情時，投資者的虧損額甚至有可能超過所...

沒平倉合約的保證金隨著每天結算價變動從新計算。和浮動盈虧沒有關系。上題中投資者帳戶可用資金余額=10萬-保證金（2700×20）-手續費（10元×20）+盈虧（20×3000）=10.58萬客戶權益=10萬-手續費（10元×20）+盈虧...

【答案】：B3000×300×15%×6=81(萬元)。

以規定股指期貨合約保證金的12%算股指期貨的保證金。股指期貨保證金是投資者在進行期貨交易時，必須按照其買賣期貨合約價值的一定比例來繳納資金，作為履行期貨合約的財力保證，然后才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是我們常說...

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31.D32.D33.A34.C35.D36.D37.D38.C39.D40.A

股指期貨的一手就是一張合約，這和商品期貨不同。商品期貨比如銅、鋁的一手是5噸，糧食的一手為10噸。股指期貨的一張合約就是滬深300指數（點數）乘以300元，然后按照8％的保證金比例計算得來的。

經過一段時間試探性交易以后，期貨公司才可能逐漸降低保證金的收取比例。如果按期貨公司12%收取客戶保證金計算，那么交易1手股指期貨就需要約5萬元的保證金。據有關統計，我國股市資金規模在10萬元以上的個人投資者賬號占總數...

題主應該是想問，交易一手中證1000股指期貨需要多少錢。這與期貨保證金有關。根據中金所規定，中證1000股指期貨的合約乘數為每點人民幣200元，當前中證1000股指期貨保證金為比例15%。期貨保證金計算公式為：最新價*合約乘數*...